干货分享：如何快速有效将WIND数据库下载的数据导入stata?

by DevinChu, 2018/12/16, NanJing

前言：WIND数据库是大家在科研路上常用的数据下载利器，但遗憾的是从WIND上下载下来的EXCEL数据文件的排列方式总是需要手工整理才能满足STATA的要求，进行后续的实证分析。出于这一需求，我们写了readWind的这一命令，用以将宽型的上市公司财务数据高效转换为长型的面板数据。

第一步：在stata中安装github的下载接口

在stata的command框中输入下面的代码耐心等待安装完成：

net install github, from("https://haghish.github.io/github/") 

第二步：通过github接口安装github上的命令

在stata的command框中输入下面的代码耐心等待安装完成：

 github install zhbsis/TwoSort

上述命名安装完成中你会发现你的c盘ado文件夹中的a文件夹里面多了readWind.ado的命令，这就是快速将WIND数据终端中下载的excel数据转换为有效stata数据格式的命令啦！！！

第三步：readWind对wind下载的excel格式有什么要求呢？

只要你的EXCEL数据满足下面的格式要求，都可以通过readWind读入到stata中：

股票代码	股票名称	时间1	时间2	...	时间n
000016	深康佳A	1.051	....	....	.....
000017	深中华A	0.951	....	....	.....
......	.......	.....	....	....	.....

第四步：如何调用执行readWind命令呢？

readWind的具体命令格式如下：

readWind, var(excel名称) timeType(时间类型) t0(样本起始时间) [split splitN(样本分割数) erase] 

其中，

• excel名称就是从wind下载下来的是excel名称，建议用英文命名，最好以变量名命名，比如我下载了ROE的数据，那这个excel就命令为ROE
• 时间类型是指下载下来的数据是年度，季度还是月度，所以取值是y/q/m，暂时不支持日度
• 样本起始时间，比如你选择从1995年1月开始下载，那么这个t0里面就写1995m1，如果是1991年第1季度开始，那就写1995q1，如果是年度数据以年为变化单位那就写1995
• split splitN(n) erase这3个option是可选择的命令，主要是样本中的数据量太大时运行速度比较慢，所以我们采用了个折中的方法将样本分割成n个小样本，依次进行处理最后合并在一起。n取值越大分割的样本越小。建议n不要取值太小也不要太大。
• 另外需要注意的是，本命令是基于gather命令进行的转置，所以需要先安装tidy中的gather命令：ssc install tidy

举个栗子：我从wind上下载了A股上市企业ROE的数据（ROE.xlsx）如下：

ROE.png

那么在stata中输入：

cd "C:\Users\Administrator\Desktop\ROE所在的文件夹"       

readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1)

或者

readWind, var(ROE) timeType(q) t0(1995q1) split splitN(10) erase

最后就可以看到漂亮规范的数据格式啦：

ROE.png