学习 | 风控学习——风控策略体系

---

---

模型和策略的开发是一个系统工程，这其中需要有业务经验、统计理论、算法运用、和数据认知，是一个不断反思，不断积累经验的过程。沙滩上建不起摩天大楼。扎扎实实的基本功永远有价值，永远不会过时。
——余旭鑫博士

策略先行之道

1. 何为策略
   • 《论语》——修身养德之策
     《道德经》——齐家治国之策
     《孙子兵法》——诡变兵战之策
     《鬼谷子》——内楗权谋之策
     《国富论》——国富民强之策
     《博弈论》——运筹对局之策
2. 策略特性
   • 主动性
   • 程序性
   • 竞争性
   • 选择性（头部效应，长尾效应，边缘效应）
   • 预测性（事件，策略，结果——数据，算法，模型）
   • 有效性
   • 局限性
3. 策略类型
   • 宏观策略与微观策略
   • 流式策略与箱式策略（动态与静态）
   • 基本策略与支持策略（可修复，可迭代，可替换，可补充，可覆盖）
   • 硬策略与软策略
4. 决策路径
   • 判断驱动因素（理念，政策，资源，用户，系统，模式，技术，产品，业务，事件，需求）
   • 激发思维模式（目标，逻辑，形象，全域， 局部，缩放，发散，聚合，归纳，演绎，联想，迁移，辩证，究根，线性，逆向，直觉，量化，产品）
   • 借助科学分析（利弊分析法，矩阵分析法，决策树分析，概率树分析，加权排序法，效用分析法，假设测试法）
   • 付诸有效行动
   • 完成闭环复盘

信贷策略之法

1. 大道至简，有迹可循
   • 万物相通（地摊经济与信贷业务）
   • 信贷风险管理五大维度（政策面，平台面，产品面，风控面，运营面）
2. 五行生克，妙在均衡
   • 行业生态（做局者（商业银行），困局者（监管科技），搅局者（网络金融），破局者（金融科技），守局者（消费市场））
   • 业务线条（政策环境（法务部），平台建设（业管部），产品设计（产品部），风险管理（风控部），客户运营（运营部））
3. 审时度势，伺机而动
   • 商业银行面临挑战，寻求变革，招兵买马图发展
   • 监管科技循序渐进（重视原则，不懈探索，发展创新）
   • 互联网金融领异标新（科技，小额，短期，高校）
   • 金融科技锻矛铸盾（云计算，大数据）
   • 消费市场逆选逆控（信息流通选择主动性增强，注重维权消费者监管市场）
4. 平台奠基，产品显形
   • 雕刻平台基因（商业观，人才观，价值观，经营理念，平台基因）
   • 延展业务生命（启动，发展，成熟，转变，衰退）
   • 打造优势产品（通过整理行业，需求，客群信息，建立完善的产品体系，提供成熟易用的产品）
5. 始于风控，精于运营
   • 关键概念（最短路径，最小成本，避免伤害）
   • 核心思路（主动找，坚守原则拒绝风险，亡羊补牢抓羊毛党，风险画像提供服务，奖励吸引并稳定客户，严惩欺诈）
   • 基本流程（营销获客，申请审核，欺诈防范，账户管理，催收回收）
   • 独特方法（名单，标签，分类，分层，分群）
6. 匠心耕耘，推己及人
   • 以人为本（了解，个性化服务）
   • 不忘初心（责任，国家，担当）

风控策略之规

1. 岗位职能（全）
   • 设计风控流程（业务政策，流程设计，流程制定，系统建设，组织协同，目标导向）
   • 制定风控策略（策略制定，策略调优，特征管理）
   • 实时数据监控（实时监测，监控报表）
   • 风险数据分析（数据分析，报表报告，案件分析，指标测算，数据挖掘）
2. 营销获客（准）
   • 展业之痛（低频竞争激烈，同业数量多，产品互联网基因不足，缺渠道，高成本，低价值，难定位，难运营，存量管理维护客源难，金融创新难）
   • 发展趋势（明确产品类型，由业务驱动转向用户驱动）
   • 营销之道
   • 运营之光（明确定位，目标人群和需求，操作简单，福利优越，考核业绩）
3. 贷前审核（严）
   • 风控政策
   • 准入策略（资料，身份，名单，历史，其他）
   • 信息核验（实名，短信，活体，地址，其他）
   • 欺诈识别（第一（申请人），第二（内部勾结），第三（冒用信息））
   • 授信评估（预授信，行为评估，风险评估，能力评估，综合授信）
   • 定额定费（额度概念，额度策略，利率策略，息费调整）
   • 签约提现
   • 审批监控
4. 贷中运营（密）
   • 风险监控（交易监控，交易反欺诈，早期风险预警）
   • 客户运营
   • 还款提醒
5. 贷后管理（勤）
   • 监控体系
   • 催收策略
   • 策略评价

决策科学之术

1. 规则来源剖析
   • 来源（监管政策，业务政策，行业经验，数据挖掘）
   • 规则分类（大门，前院， 内阁）
2. 单条规则开发
   • 规则筛选（理解成本，经验规则，通过率/不良率，准确率/召回率，IV/KS/PSI/LIFT）
   • 规则监控（审批拒绝情况，规则命中情况，规则分布情况）
3. 规则失效
   • 规则拒绝量，拒绝率出现异常则意味着规则失效，应调整或停用
4. 规则调优
   • 策略回顾
   • 策略调优
   • 阈值管理
5. 规则停用

复杂策略生成

1. 规则集
2. 决策表
   • 普通决策表
   • 交叉决策表
3. 决策树
4. 评分卡
   • 普通评分卡
   • 复杂评分卡
5. 决策流
   • 串行流
   • 冠军策略
   • 从复杂到简单

系统策略部署

1. 系统工程化
   • 系统与元素
   • 控制论
2. 决策自动化
3. 决策最优化
4. 决策引擎化
   • 引擎组件
   • 核心功能
   • 系统要求
5. 决策管理控制
   • 管理控制：策略控制；撤销控制
   • 跟踪监控：决策报告；前端报告；后端报告

终章：策略师

上一篇：风控学习——风控数据体系	【风控学习系列目录】	下一篇：风控学习——风控决策引擎