择时策略 —— 基于 RSRS 指标的沪深300指数择时

1、策略概述

RSRS 指标是每天将最近 N 根 k 线的最高价、最低价进行回归后的 beta 值（斜率），如果斜率值比较大，即支撑强度大于阻力强度，价格后续上涨的可能性比较大，其他情况以此类推。
参考资料的发布日期是 2017年5月1日，这里的截止日期是2021年3月5日，这里将近四年的日期差，可以视为样本外检验。

2、策略规则

1、每天将沪深300指数最近 N 根 k 线的最高价、最低价进行ols回归，记录 beta 值（beta_orgn）。
2、将最近 M 个 beta_orgn 进行标准化，得到当日的 RSRS 修正指标值。
3、如果某个 k线的 RSRS 修正指标值上穿阈值 0.7，则第二天开盘时在沪深300指数上开多；下穿-0.7时，第二天开盘时在沪深300指数上平多。
4、暂不考虑手续费和滑点
5、数据从本地数据库中获取。
6、策略在自建的事件驱动框架上实现，相关介绍见 自建基于事件驱动的策略回测、因子/指标计算框架简介

3、策略绩效

1、策略净值曲线

策略净值曲线

2、绩效统计

绩效统计

3、策略的逐月回报统计

策略的逐月回报统计

参考资料：
20170501-光大证券-技术择时系列报告之一：基于阻力支撑相对强度（RSRS）的市场择时