python 量化交易 库_量化投资的Python库——Tushare

本来想用python自带的help命令和dir命令，来写一个关于Tushare库的使用手册呢，但是后来发现了Tushare的官方网站，￣□￣｜｜，网址如下：

http://tushare.org/

把官网都看了一边，发现里面主要是针对股票数据的讲解，对期货没有一个系统的讲解，所以还是自己写吧。略过一切基本的Tushare库的介绍。

一、Tusharei.futures库下的文件目录

下面我们挨个看看里面都包含了什么方法

二、__init__.py

很遗憾，这个文件下是空的。。。。。。

三、cons.py

Created on 2016年10月17日

@author: Jimmy Liu

@group : waditu

@contact: [email protected]

额。。。这个文件应该是设置文件吧，介绍了一些作者的信息，也没啥用。

四、domestic.py

这个文件下就有很多有意思的东西了。

1、get_cffex_daily(date = None)

"""

获取中金所日交易数据

Parameters

------

date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

Return

-------

DataFrame

中金所日交易数据(DataFrame):

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

volume 成交量

open_interest 持仓量

turnover 成交额

settle 结算价

pre_settle 前结算价

variety 合约类别

或 None(给定日期没有交易数据)

"""

2、get_czce_daily(date=None, type="future")

"""

获取郑商所日交易数据

Parameters

------

date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一

Return

-------

DataFrame

郑商所每日期货交易数据:

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

volume 成交量

open_interest 持仓量

turnover 成交额

settle 结算价

pre_settle 前结算价

variety 合约类别

或

DataFrame

郑商所每日期权交易数据

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

pre_settle 前结算价

settle 结算价

delta 对冲值

volume 成交量

open_interest 持仓量

oi_change 持仓变化

turnover 成交额

implied_volatility 隐含波动率

exercise_volume 行权量

variety 合约类别

None(类型错误或给定日期没有交易数据)

"""

3、get_shfe_vwap(date = None)

"""

获取上期所日成交均价数据

Parameters

------

date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

Return

-------

DataFrame

郑商所日交易数据(DataFrame):

symbol 合约代码

date 日期

time_range vwap时段，分09:00-10:15和09:00-15:00两类

vwap 加权平均成交均价

或 None(给定日期没有数据)

"""

4、get_shfe_daily(date = None)

"""

获取上期所日交易数据

Parameters

------

date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

Return

-------

DataFrame

上期所日交易数据(DataFrame):

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

volume 成交量

open_interest 持仓量

turnover 成交额

settle 结算价

pre_settle 前结算价

variety 合约类别

或 None(给定日期没有交易数据)

"""

5、get_dce_daily(date = None, type="future", retries=0)

"""

获取大连商品交易所日交易数据

Parameters

------

date: 日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

type: 数据类型, 为'future'期货 或 'option'期权二者之一

retries: int, 当前重试次数，达到3次则获取数据失败

Return

-------

DataFrame

大商所日交易数据(DataFrame):

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

volume 成交量

open_interest 持仓量

turnover 成交额

settle 结算价

pre_settle 前结算价

variety 合约类别

或

DataFrame

郑商所每日期权交易数据

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

pre_settle 前结算价

settle 结算价

delta 对冲值

volume 成交量

open_interest 持仓量

oi_change 持仓变化

turnover 成交额

implied_volatility 隐含波动率

exercise_volume 行权量

variety 合约类别

或 None(给定日期没有交易数据)

"""

6、get_future_daily(start = None, end = None, market = 'CFFEX')

"""

获取中金所日交易数据

Parameters

------

start: 开始日期 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

end: 结束数据 format：YYYY-MM-DD 或 YYYYMMDD 或 datetime.date对象 为空时为当天

market: 'CFFEX' 中金所, 'CZCE' 郑商所, 'SHFE' 上期所, 'DCE' 大商所 之一。默认为中金所

Return

-------

DataFrame

中金所日交易数据(DataFrame):

symbol 合约代码

date 日期

open 开盘价

high 最高价

low 最低价

close 收盘价

volume 成交量

open_interest 持仓量

turnover 成交额

settle 结算价

pre_settle 前结算价

variety 合约类别

或 None(给定日期没有交易数据)

"""

五、domestic_cons.py

这个文件下主要把各个合约的中文名与其品种代码、交易所简称对应起来。

六、intlfutures.py

"""

国际期货

Created on 2016/10/01

@author: Jimmy Liu

@group : waditu

@contact: [email protected]

"""

这个文件主要是针对国际期货品种，我还是先从国内的品种做起吧。所以暂时先不考虑这个文件。

七、__pycache__文件夹

__pycache__文件夹是用来存储python文件在解释前预编译的.pyc或.pyd文件的，所以本身不包含新内容。

八、总结

这6个文件中只有domestic.py文件里有有关数据导入的函数。

但domestic.py这个文件中的6个有关数据导入的函数，导入的均是最小周期为1日的数据，数据量较小。不太适合我。

所以最终，这个模块除非按照demo做练习时学习一下，自己写程序时，基本不会用到了。