海龟交易法则-原版海龟交易法则

即便是告诉你交易策略你也不太可能盈利,关键是纪律和执行性
———《金融怪杰》

  1. 完整的交易系统

    • 包括以下六项:
      • 市场:买什么
        • 确定在那个市场运行系统
      • 头寸规模:买卖多少
        • 头寸对分散换和资金管理有重要影响,分散化可以将风险分担到多个市场中,提高成功交易的概率;资金管理可以控制风险,防止提前出局
      • 入市:什么时候买卖
        • 确定什么时候入市出市的策略
      • 止损:什么时候放弃一个亏损的头寸
      • 退出:什么时候退出一个盈利的头寸
      • 战术:怎样买卖
        • 一旦系统产生信号,执行方法的技巧就是重点了,是做限价单还是做市单?限价单做那个?交易多大的量?这些都是战术方面考虑的事情
  2. 市场:海龟们的选择

    • 主要在市场的的相关性、流通性方面考虑
  1. 头寸规模
    • 主要根据波定性N来考虑,确定每个市场的头寸规模,这样保证每个市场的总交易量是一直的,分散风险,海龟交易用的是一个市场的资金量为总资金的1%为一个头寸规模,换句话说,1个头寸单位多少个合约,每次的加仓量就是以这些合约为基础的。
    • 资金管理
      • 海龟资金管理办法在4个层面上限值了总交易量
        • 单个市场,头寸上限:4
        • 高度关联的多个市场,头寸上限:6
        • 松散关联的多个市场,头寸上限:10
        • 单个方向,头寸上限 :12
    • 调整交易规模
      • 请根据自己在实盘操作总的具体表现形式,实施调整交易规模,比如1年期亏损或者盈利,之后缩减或者添加资金量,可称为强者恒强,弱者恒弱
  1. 入市策略

    • 系统使用的20日突破为基础的单线系统和55日突破为基础的长线系统
  2. 止损

    • 遵从系统法则的命令退出亏损的头寸是一个生死攸关的要点,不会没有止损点的稳健系统
  3. 退出

    • 盈利头寸的退出策略是重要的策略之一,必须在系统触发退出信号之后,及时退出,落袋为安
    • 买强卖弱,就是在最强的市场做多,在最弱的市场做空
  1. 结束语
    • 每一个系统其实都不复杂,第一要熟悉你的系统,第二要研究你的系统,第三要建立对系统的信心,最后就是坚决执行

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原著作信息
名称:海龟交易法则
原名:Way of the turtle:Thre secret Methods that Turned ordinary People into Legendary Traders
著者:[美]柯蒂斯*费思
译者:乔江涛
出版社:中信出版社

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