eviews建立时间序列模型_模型建立——时间序列 eviews协整检验(EG两步法(Engle-Granger))...

1.首先，需要两列时间序列数据，将他们命名为future4，future5，存入eviews。

2.对两组数据取对数，得新的数据：P4=log(future4)，P5=log(future5)。可在eviews中点击Genr输入p4=log(future4)可自动产生对数数列。

为何取对数？：可以部分消除异方差的问题，另外，其差分可以表示发展速度的对数，也可以消除序列相关的问题.有时候要看经济意义!取对数也可减少数据的波动，在高频数据中尤是。变量取对数是为了消除异方差,系数也是弹性系数，主要是为了消除金融时间序列的异方差现象，可以将可能的非线性关系转化为线性关系，减少变量的极端值、非正态分布以及异方差性。

针对上面提到的非线性关系转化为线性关系，做进一步的解释：经济序列通常做对数化处理，因为log有很多优良特性。如取对数，很容易操作，正如上面所说，输入log(x)就可以产生原数列相应的对数数列。还有一些关系式如log(a*b)=log(a)+log(b),log(a^2)=2*log(a)，这种特性可以很容易的把函数之间的关系线性化。加上log，常可以使得经济数列变得更容易处理。)

3.对两个时间序列分别做ADF检验。

1.eviews中选取时间序列P4，右键=》open。在新的窗口中点击 view=》unit root test。

2.ADF检验需要对3个模型依次检验，所以在unit root test窗口中先①选：level、trend and

模型建立——时间序列 eviews协整检验(EG两步法(Engle-Granger))