股票python量化交易023-动量策略（上）

• 什么是动量策略？

预先对股票收益和交易量设定过滤准则，当股票收益和交易量同时满足过滤准则的时候，就买入（做多）或卖出（做空）股票的投资策略。

以股票历史收益率为主要的交易原则

• 动量策略的设计？

正向策略：如果这段时间是涨的，则认为后面还会涨，反之，跌的以为后面还会跌。买入涨得最多的，卖出跌的最多的，利用市场对信息的反应不足

反向策略：涨太多了会跌，跌太多会涨，利用市场对信息的反应过度。

A股不能做空，所以一般使用正向策略

• 动量策略-实现步骤

• python代码实现

1. 获取股票池数据，默认用沪深300指数的成分股

def get_data(start_date, end_date, use_cols, index_symbol='000300.XSHG'):
    '''
    拿到股票指数中各个成分股的数据，并拼接一起成一个新的dataframe
    :param index_symbol: 对应股票指数代码 如上证，沪深300，上证50，指数代码查询：https:/