慢慢试策略系列之单均线策略

选标的

想做个趋势策略，经观察，创业板ETF比较符合条件，有如下优点：

• 成交量够大，有眼球效应，容易形成日线、周线级别趋势；
• 日内波动适当，信噪比高；
• 历史悠久。

总之，就玩创业板ETF吧，具体哪只，都差不多少，就拿159915来试验吧。

单均线周期

先看单均线策略。也就是收盘高于某均线就买或持仓，低于某均线就卖或空仓，关键是选几日均线。
简单处理，回测周期定为2017-01-02 到 2020-10-17，近4年，也算有牛有熊了。
从5日线测到25日线，结果显然很惨。

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最好的是25日均线，收益21.6%，年化5.47，最大回撤30%，同期跑输沪深300（44.78%），不用继续试了，失败。

加上追涨杀跌

既然是趋势策略，就是要追涨杀跌，改进下策略，如果盘中涨到比如1.2%，那就提前追涨买入，而不是等到收盘看均线；下跌同理。

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发现改进不少，12日均线胜出，年化6.21，回撤减小到了24.8%。
继续试试，固定周期为12日，那么追涨杀跌的阈值是不是可以改进。

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可以看到，阈值为1.25%和1.3%的表现不错，不过倾向于回撤小的。

结论

单均线策略可采用12日均线，追涨杀跌阈值为1.25%，年化可达7.32%，最大回撤23.9%。
由于采用的是分钟回测，会有部分滑点误差，估计tick回测的效果会更好。已经跑赢了银行定存了，成功的第一步！