【学习笔记】一位概率交易者的心得（五）

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【建立交易系统的原则】
　　1、选择一种你喜欢的获利模式（只需要一种，太多了麻烦）；
　　2、在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们的共性，特点越鲜明越好；
　　3、根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等；
　　4、交易系统尽量简单，简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。
　　我的交易系统发出的进出场信号，只依据相邻两条K线的组合，两条均线，以及两条确定一定范围内最高价和最低价的平均线。就这么多，没有其他任何的技术指标。
　　交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化。所以，没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事情没有太大的意义，太多的限制条件会让操作者无所适从。

【止盈的难题】
　　如果是做多，在短期头部形成之前，我绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止盈。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字，当然，在达到一定的数字之后，我会提高警惕，因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。
　　对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准，但是这些标准不应该是主观臆想出来的，同样需要经过历史数据的检测，并在交易实践中进行调整。我自己的判断标准很简单，最主要的一条是：反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的，而且，必须和最后的新高点有明显的区别，也就是说，应该是一段时间之前创下的，是当时那个时间段的新高，连续几根K线不断创下新高不算。
　　以上升为例，如果创下新高之后，向下跌破前期高点，创新高这轮升势属于失败突破的概率会相当大，大到足以让我相信这种情况值得纳入到我的交易系统。一般只有在满足这一条之后，我才采用其他标准，来判断是否应该退出盈利的交易。总而言之，我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高点基本形成之后，才开始考虑退出。
　　我认为，总是过早退出盈利的仓位，并不是什么技术上的问题，很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点，但却总是无法克服。
　　在我看来，贪婪并不是导致我原来总是过早退出有盈利仓位的主要原因，我没有具备“让利润奔跑”的心理素质的主要原因，是让自己始终处在市场旁观者的位置上，而没有在实际操作中真正做到和市场同呼吸，共命运。
　　接受了止损，要想最终实现盈利，必须同时让利润奔跑起来，否则的话最多也只能做到盈亏平衡。其实这一点大家都知道，但总是无法做到。我以前就是这样，每次只要账面上出现浮盈，就总有一种尽快兑现的欲望，生怕这些盈利飞走了。为什么会这样呢？我后来发现，主要原因是我对待这些盈利的态度存在很大的问题。