【学习笔记】一位概率交易者的心得(五)

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【建立交易系统的原则】
  1、选择一种你喜欢的获利模式(只需要一种,太多了麻烦);
  2、在历史数据中寻找所有符合条件的走势,并统计它们的共性,特点越鲜明越好;
  3、根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发,即该何时建仓,何时退出不成功的仓位,何时退出成功的仓位等等;
  4、交易系统尽量简单,简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作,而且不会太走样。
  我的交易系统发出的进出场信号,只依据相邻两条K线的组合,两条均线,以及两条确定一定范围内最高价和最低价的平均线。就这么多,没有其他任何的技术指标。
  交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的,市场参与者也不断变化,这决定了市场也会跟着发生变化。所以,没有一成不变的方法,也没有一成不变的交易系统。不过,过分优化的事情没有太大的意义,太多的限制条件会让操作者无所适从。

【止盈的难题】
  如果是做多,在短期头部形成之前,我绝对不会退出盈利的仓位,去搞什么主观的止盈。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字,当然,在达到一定的数字之后,我会提高警惕,因为在这种情况下,我的交易系统发出退出信号的概率会变大。
  对于如何判断短期顶部,每个交易者都有自己的标准,但是这些标准不应该是主观臆想出来的,同样需要经过历史数据的检测,并在交易实践中进行调整。我自己的判断标准很简单,最主要的一条是:反方向突破前一个高点。这里的前一个高点是最近一定范围内出现的,而且,必须和最后的新高点有明显的区别,也就是说,应该是一段时间之前创下的,是当时那个时间段的新高,连续几根K线不断创下新高不算。
  以上升为例,如果创下新高之后,向下跌破前期高点,创新高这轮升势属于失败突破的概率会相当大,大到足以让我相信这种情况值得纳入到我的交易系统。一般只有在满足这一条之后,我才采用其他标准,来判断是否应该退出盈利的交易。总而言之,我每次都要等到小时图上一轮走势明显的高点基本形成之后,才开始考虑退出。
  我认为,总是过早退出盈利的仓位,并不是什么技术上的问题,很大程度上是一种心理方面的问题。很多交易者都清楚明白这一点,但却总是无法克服。
  在我看来,贪婪并不是导致我原来总是过早退出有盈利仓位的主要原因,我没有具备“让利润奔跑”的心理素质的主要原因,是让自己始终处在市场旁观者的位置上,而没有在实际操作中真正做到和市场同呼吸,共命运。
  接受了止损,要想最终实现盈利,必须同时让利润奔跑起来,否则的话最多也只能做到盈亏平衡。其实这一点大家都知道,但总是无法做到。我以前就是这样,每次只要账面上出现浮盈,就总有一种尽快兑现的欲望,生怕这些盈利飞走了。为什么会这样呢?我后来发现,主要原因是我对待这些盈利的态度存在很大的问题。

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