Python实现递归最小二乘法回归模型(RecursiveLS算法)项目实战

说明：这是一个机器学习实战项目（附带数据+代码+文档+视频讲解），如需数据+代码+文档+视频讲解可以直接到文章最后获取。

1.项目背景

RLS主要是在误差平方和最小的原则基础上, 提出一种解析的拟合模型参数的迭代递推公式;可以实现在新的样本数据到来时, 利用新的样本数据以及旧的最优模型参数来便捷地计算新的满足最小二乘最优模型参数,从而避免直接计算方法中的逆矩阵运算。

本项目通过RLS回归算法来构建递归最小二乘法回归模型。  

2.数据获取

本次建模数据来源于网络(本项目撰写人整理而成)，数据项统计如下：

编号	变量名称	描述
1	x1
2	x2
3	x3
4	x4
5	x5
6	x6
7	x7
8	x8
9	x9
10	x10
11	y	因变量

数据详情如下(部分展示)：

3.数据预处理

3.1 用Pandas工具查看数据

使用Pandas工具的head()方法查看前五行数据：

关键代码：

3.2 数据缺失查看

使用Pandas工具的info()方法查看数据信息：

      

从上图可以看到，总共有11个变量，数据中无缺失值，共2000条数据。

关键代码：

3.3 数据描述性统计

通过Pandas工具的describe()方法来查看数据的平均值、标准差、最小值、RLS、最大值。

关键代码如下：   

4.探索性数据分析

4.1 y变量直方图

用Matplotlib工具的hist()方法绘制直方图：

从上图可以看到，y变量主要集中在-400~400之间。

4.2 相关性分析

从上图中可以看到，数值越大相关性越强，正值是正相关、负值是负相关。

5.特征工程

5.1 建立特征数据和标签数据

关键代码如下：

6.构建RLS回归模型

主要使用RLS回归算法，用于目标回归。

6.1 构建模型

编号	模型名称	参数
1	RLS回归模型	默认参数

6.2 模型摘要信息

7.模型评估

7.1 绘制递归系数图

7.2 绘制CUSUM图

7.3 绘CUSUM squares图

    

8.结论与展望

综上所述，本文采用了RLS回归算法来构建回归模型，最终证明了我们提出的模型效果良好。此模型可用于日常产品的预测。

# 本次机器学习项目实战所需的资料，项目资源如下：
 
# 项目说明：
 
# 获取方式一：
 
# 项目实战合集导航：
 
https://docs.qq.com/sheet/DTVd0Y2NNQUlWcmd6?tab=BB08J2
 
# 获取方式二：

链接：https://pan.baidu.com/s/1tT7Vr7apffYFEt1wabxAZA 
提取码：big4