中级会计备考打卡第32天

#2021年中级会计职称考试倒计时# 24天

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必会拿分题分享

某公司投资组合中有A、B、C、D、E五只股票，所占的比例分别是10%、20%、20%、30%、20%;其中贝塔系数icon分别为0.8、1、1.4、1.5、1.7;市场组合的必要收益率为16%，无风险收益率为10%。

要求:

(1)计算各只股票的必要收益率icon；

(2)假设市场是均衡的计算该投资组合的预期收益率；

(3)计算投资组合的贝塔系数。

分析：

本题考核资本资产定价模型icon公式的运用。

资本资产定价模型的相关计算公式:

根据风险与收益的一般关系:

必要收益率=无风险收益率+风险收益率 ；

资本资产定价模型的表达形式:

R=Rf+Bx(Rm-Rf)

生活就是一个看不见的储蓄罐，每一天的努力都不会白费。