Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

Backtrader 文档学习- Broker - Fillers

1. 概述

当使用交易量进行订单执行时，backtrader的模拟broker具有默认策略：

• 忽略交易量 （默认策略是broker忽略成交量）
  基于两个前提条件：
• 在流动性充裕的市场中进行交易，以完全可以交易 买入/卖出订单
• 真实的交易量匹配真实的世界

快速示例是Fill 或 Kill 订单。即使到了tick分辨率并且有足够交易量去 fill，backtrader broker无法知道在市场中有多少额外的参与者，以区分此类订单是否应匹配，确定订单 Fill 部分还是 订单被 Kill 。
但是broker可以接受Volume Fillers，filler确定在给定时间点上必须使用多少成交量进行订单匹配。

2.The fillers signature

backtrader生态系统中的filler可以是任何callable，其匹配以下签名:

callable(order, price, ago)

其中：

• order 将要执行的订单是可以访问“data”对象
  该对象是操作的目标Data，创建 size/price ，执行 size/price/remain size 和其他详细信息
• price订单将被执行的价格
• ago 是在其中在order中查找成交量和价格值 中的data的索引
  在几乎所有情况下，这将是“0”（当前时间点），但在另一个情况下，为了覆盖Close订单，这可能是“-1”，前一天的数值 。

例如访问bar 的交易量，操作:

barvolume = order.data.volume[ago]

callable 是函数，也可以是支持__call__方法的类的实例，如:

 class MyFiller(object):
    def __call__(self, order, price, ago):
    		pass

3.Adding a Filler to the broker

Adding a Filler to the broker

最直接的方法是使用“set_filler”:

import backtrader as bt

cerebro = Cerebro()
cerebro.broker.set_filler(bt.broker.fillers.FixedSize())

第二个选择是完全替换“broker”，尽管这可能只适用于重写了部分功能的“BrokerBack”的子类:

import backtrader as bt

cerebro = Cerebro()
filler = bt.broker.fillers.FixedSize()
newbroker = bt.broker.BrokerBack(filler=filler)
cerebro.broker = newbroker

示例
backtrader
源包含一个名为“volumefilling”的示例，该示例允许测试一些集成的“fillers”（最初全部）

参考
类backtrader.fillers.FixedSize()
返回给定订单的执行大小，使用条形图中的百分比。
百分比是使用参数perc设置的
参数：

• size（默认值：无）最大可执行的size。 如果小于size ，则执行时间的实际bar的volume成交量也受限制。
  如果此参数的值设置为False，则整个bar的成交量将用于匹配订单

类 backtrader.fillers.FixedBarPerc()
返回给定订单的执行size，使用成交量中的百分比。
此百分比由参数perc设置
参数：

• perc（默认值：100.0）（有效值：0.0-100.0）
  用于执行订单bar的成交量百分比

类 backtrader.fillers.BarPointPerc()
返回给定订单的执行size。 使用minmov进行分区，成交量将在高-低范围内均匀分布。
从给定价格的分配成交量中，将使用perc百分比
参数：

• minmov（默认值：0.01）最小价格变动。用于划分高-低区间，在可能的价格之间按比例分配成交量
• perc（默认值：100.0）（有效值：0.0-100.0）用于匹配的订单执行价格的分配成交量的百分比

小结：

当使用交易量进行订单执行时，backtrader的模拟broker具有默认策略： 忽略交易量 ，broker可以接受Volume Fillers，filler确定在给定时间点上必须使用多少成交量进行订单匹配，更符合实际操作时考虑的重要因素。

broker除了考虑价格因素外，还可以考虑volume成交量作为交易的依据，如果达到订单要求的成交量值或比例，才能够成交。

可惜是没有用例测试，演示通过成交量控制order的成交。