量化交易

文地址：http://www.newsmth.NET/nForum/#!article/Python/128763

最近程序化交易很热，量化也是我很感兴趣的一块。  

    
国内量化交易的平台有几家，我个人比较喜欢用的是JoinQuant，里面有篇干货贴分享给大家，希望对各位有帮助。  
  
 
  
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量化交易策略 
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价值投资 
成长股内在价值投资： http://www.joinquant.com/post/541  
三一投资管理公司价值选股法： http://www.joinquant.com/post/556  
低估价值选股策略： http://www.joinquant.com/post/586  
  
引起广泛讨论的小市值 
小市值&低股价： http://www.joinquant.com/post/500  
小市值股票轮动策略： http://www.joinquant.com/post/316  
小市值改进-超跌： http://www.joinquant.com/post/479  
持仓1只股票的小市值策略： http://www.joinquant.com/post/346  
持仓10只股票的小市值策略： http://www.joinquant.com/post/347  
低开买（跌停不买），高开卖（涨停不卖）： http://www.joinquant.com/post/440  
小市值策略【收益40000%】： http://www.joinquant.com/post/255  
小市值策略，剔除了停牌，st，*st，加了简单的止损【收益340000%】： http://www.joinquant.com/post/255  
小市值策略的探索性研究（一）： http://www.joinquant.com/post/297  
小市值策略的探索性研究（二）： http://www.joinquant.com/post/335  
小市值策略的探索性研究（三）： http://www.joinquant.com/post/435  
  
技术指标 
乖离率（BIAS）： http://www.joinquant.com/post/586  
STOCH（KD指标）： http://www.joinquant.com/post/176  
上下影线： http://www.joinquant.com/post/7  
简易波动指标（EMV）： http://www.joinquant.com/post/150  
能量潮OBV： http://www.joinquant.com/post/126  
相对OBV指标策略： http://www.joinquant.com/post/439  
指数平滑均线： http://www.joinquant.com/post/14  
Bollinger Bands： http://www.joinquant.com/post/144  
人气指数（AR）： http://www.joinquant.com/post/160  
CCI指标： http://www.joinquant.com/post/219  
布林强盗策略(BollingerBandit)： http://www.joinquant.com/post/147  
双线RSI择时轮动策略： http://www.joinquant.com/post/213  
双因子加指标模型： http://www.joinquant.com/post/399  
  
经典策略 
羊驼1（每天持有收益率前n的股票）： http://www.joinquant.com/post/26  
羊驼2（表现最优入池）： http://www.joinquant.com/post/19  
羊驼3（随机入池）： http://www.joinquant.com/post/20  
羊驼和均线策略的结合： http://www.joinquant.com/post/30  
海龟交易系统： http://www.joinquant.com/post/49  
Dual Thrust 交易策略： http://www.joinquant.com/post/274  
Volume-weighted Moving Average 交易策略： http://www.joinquant.com/post/274  
周规则交易策略（使用分级移动止盈、移动止盈方法）： http://www.joinquant.com/post/274  
网格交易： http://www.joinquant.com/post/539  
滚动复利策略的量化实现： http://www.joinquant.com/post/50  
  
线性回归 
线性回归的趋势跟踪系统： http://www.joinquant.com/post/212  
  
均线策略 
行业龙头股均线（收益率填坑优化版）： http://www.joinquant.com/post/258  
多均线策略： http://www.joinquant.com/post/243  
简单的多均线择时策略： http://www.joinquant.com/post/570  
  
机器学习 
深度学习简介： http://www.joinquant.com/post/408  
支持向量回归SVR： http://www.joinquant.com/post/271  
  
钟摆策略系列 
钟摆理论的量化模型实现： http://www.joinquant.com/post/287  
【钟摆理论2】价值中枢： http://www.joinquant.com/post/457  
【钟摆系列3】单股票价值中枢动态调仓： http://www.joinquant.com/post/477  
【钟摆系列4】多股票市值中枢动态平衡： http://www.joinquant.com/post/505  
  
配对交易 
配对交易-以价格比值为价值中枢： http://www.joinquant.com/post/242  
在配对交易的基础上增加了协整判断： http://www.joinquant.com/post/266  
银行配对交易： http://www.joinquant.com/post/227  
  
Markowitz 
Markowitz with regularization term： http://www.joinquant.com/post/501  
Adaptive Asset Allocation： http://www.joinquant.com/post/388  
带收益预测的Markowitz动态平衡策略： http://www.joinquant.com/post/389  
Markowitz动态再平衡策略： http://www.joinquant.com/post/353  
  
轮动 
银行股低PB轮换策略： http://www.joinquant.com/post/152  
银行pe、pb轮动策略： http://www.joinquant.com/post/587  
指数轮动模型： http://www.joinquant.com/post/451  
二八轮动： http://www.joinquant.com/post/512  
动量度量-ETF轮动： http://www.joinquant.com/post/464  
基于卡尔曼滤波器的银行搬砖： http://www.joinquant.com/post/391  
  
热点分析 
赶上牛市打新股策略好的不要不要的： http://www.joinquant.com/post/265  
举牌概念： http://www.joinquant.com/post/322  
熔断的历史数据统计： http://www.joinquant.com/post/432  
春节红包行情： http://www.joinquant.com/post/432  
如果明天大盘开始反弹，你选哪只股票？： http://www.joinquant.com/post/563  
月底容易暴跌，特别是25日以后！： http://www.joinquant.com/post/57  
  
研究型文章 
线性回归： http://www.joinquant.com/post/56  
线性相关分析： http://www.joinquant.com/post/173  
斯皮尔曼秩相关系数： http://www.joinquant.com/post/170  
过拟合： http://www.joinquant.com/post/194  
参数估计的不稳定性： http://www.joinquant.com/post/209  
模型设定： http://www.joinquant.com/post/209  
回归模型假设的违背： http://www.joinquant.com/post/214  
回归分析： http://www.joinquant.com/post/221  
套利定价理论： http://www.joinquant.com/post/229  
最大似然法（MLE）： http://www.joinquant.com/post/225  
ARCH和GARCH： http://www.joinquant.com/post/304  
多空策略： http://www.joinquant.com/post/281  
动量交易策略： http://www.joinquant.com/post/303  
度量动量： http://www.joinquant.com/post/305  
配对交易： http://www.joinquant.com/post/185  
凸优化(Convex Optimization)介绍： http://www.joinquant.com/post/571  
时间序列波动率估计： http://www.joinquant.com/post/465  
上证指数十年走势： http://www.joinquant.com/post/447  
交易策略中的参数优化问题： http://www.joinquant.com/post/403  
被动型投资： http://www.joinquant.com/post/422  
不同市场对同一指数的追踪： http://www.joinquant.com/post/603  
  
量化缠论系列 
【量化缠论】之分型、笔、线段识别： http://www.joinquant.com/post/425  
【量化缠论】应用之维克多1-2-3法则： http://www.joinquant.com/post/519  
缠论中的线性回归： http://www.joinquant.com/post/427  
笔的新定义-非参数型聚类分析： http://www.joinquant.com/post/433  
  
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量化投资学习资料 
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量化投资经典学习资料下载： http://www.joinquant.com/post/467  
主要包括以下内容的下载地址 
一、python for 量化 
1 像计算机科学家一样思考Python 
2 [Python标准库].Doug.Hellmann.扫描版 
3《Python科学计算》.(张若愚) 
4 用Python做科学计算 
5 利用Python进行数据分析 
6 Python数据分析基础教程：NumPy学习指南（第2版） 
7 NumPy攻略  
7 Python科学计算与数据分析 
8 A Practical Guide To Quantitative Portfolio Trading 
9 Data Structures and Algorthms Using Python 
10 Mastering Python for Finance 
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二、R for 量化 
1 R语言入门 
2 R语言编程艺术 
3 R语言实战 中文版 
4 使用R进行数据分析与作图 
5 Introduction.to.R.for.Quantitative.Finance 
6 Quantitative Trading with R Understanding Mathematical and Computational Tools from a Quant's Perspective 
7 Mastering R for Quantitative Finance 
8 Mastering Predictive Analytics with R 
9 金融数据分析导论：基于R语言 
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三、Quant Interview Books 
1 150 Most Frequently Asked Questions on Quant Interviews 
2 [Mark Joshi]Quant Job Interview Questions And Answers 
3 [Xinfeng Zhou]A practical Guide to quantitative finance interviews 
4 Frequently-Asked-Questions-Quant-Interview 
5 Heard on the Street Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews 
6 The 200 Investment Banking Interview Questions ＆ Answers You Need to Know 
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四、投资阅读书籍 
1 algorithmic trading winning strategies and their rationale 
2 barra handbook US 
3 Encyclopedia of Trading Strategies(交易策略百科全书) 
4 Inside the Black Box －A Simple Guide to Quantitative and High Frequency Trading（2nd.Edition） 
5 NASSIM Taleb-Dynamic Hedging 
6 Options Futures and Other Derivatives 8th - John Hull 
7 Quantative Trading Strategies 
8 Quantitative Equity Portfolio Management：Modern Techniques and Applications 
9 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
10 Quantitative Trading How to Build Your Own Algorithmic Trading Business 
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五、计量经济学 
1 金融计量学从初级 到 高级建模技术 
2 哈佛教材 应用计量经济学 stata 
3 高等计量经济学 李子奈等编着 
4 Analysis of Financial Time Series- Financial Econometrics(2002)金融时序分析 
5 Phoebus J. Dhrymes, Mathematics for Econometrics, 4e 
6 Osborne,Rubinstein-A Course in Game Theory 
7 Model Building in Mathematical Programming(5e) 
8 Hayashi - Econometrics 
9 Gujarati-Essentials of Econometrics计量精要 
10 Akira Takayama - Mathematical Economics 
... 
  
六、研究报告 
1 国信证券金融工程 
2 大券商2016年年度投资策略报告 
3 光大证券 
4 海通证券申 
5 万大师系列 
6 他山之石系列 
7 中信证券 
8 广发证券 
  
视频： 
1 python 
2 R语言基础、进阶、七武器（quantmod、ggplot2....） 
3 金融工程 89集 郑振龙 厦门大学 
4 金融时间序列分析 
  
推荐一些Python入门学习资料（持续添加中...）： 
http://www.joinquant.com/post/467  
  
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量化投资利器Python学习资料 
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【量化投资利器Python】基本语法-数据类型1之列表：   
   http://www.joinquant.com/post/529  
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型2之字典： 
http://www.joinquant.com/post/532  
【量化投资利器Python】基本语法-数据类型3之元组、集合： 
   https://www.joinquant.com/post/533  
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门1-数据结构： 
https://www.joinquant.com/post/534  
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas入门2-数据处理：    https://www.joinquant.com/post/535  
【量化投资利器Python】基本类库-Pandas进阶： 
     https://www.joinquant.com/post/550  
【量化投资利器Python】条件与循环-if、while、for： https://www.joinquant.com/post/558  
【量化投资利器Python】神奇的迭代器和解析： https://www.joinquant.com/post/559  
【量化投资利器Python】基本语法-函数： https://www.joinquant.com/post/584  
【量化投资利器Python】基本类库-时间： https://www.joinquant.com/post/585  
  
Talib介绍 
Ta-Lib用法介绍！：    http://www.joinquant.com/post/548  
指标计算和形态识别的编程利器——TA-Lib：    http://www.joinquant.com/post/548  
  
Talib在量化投资中具体的使用例子 
【TA-LIB】之MACD：    http://www.joinquant.com/post/131  
【TA-LIB】之Bollinger Bands： http://www.joinquant.com/post/144  
【TA-LIB】之STOCH（KD指标）：  http://www.joinquant.com/post/142  
【TA-LIB】之ATR：    http://www.joinquant.com/post/134  
【TA-LIB】之RSI： http://www.joinquant.com/post/133