【随机过程】随机过程之更新过程(1)

【随机过程】随机过程之更新过程(1)

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相比泊松过程，更新过程约束更少，算是对泊松过程的一个推广。我们知道下面的几个定义是可以推出泊松过程的：
1. 随机变量 Xi 独立同分布（iid），服从的是参数为 λ 指数分布；对应到达时间间隔
2. 随机变量 Sin=∑ni=1Xi ；对应到达时间
3. 随机过程 N(t)=sup(n|Sn≤t) P(λt) 。对应发生次数。

类比过程，可以得到更新过程的定义，仅仅把1中的随机变量服从的指数分布去掉，不指定具体的分布，后续的2，3保持不变，这样的过程就是更新过程。而泊松过程是更新过程的一个特例吧！

2015-10-26课程笔记 张朋艺