----量化投资

HRT：使用Huge Pages进行低延迟优化

量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。
普通网友·2022-12-04 07:41

干货 | 高频多因子存储的最佳实践

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普通网友·2022-12-04 07:41

Qlib来啦：模型训练篇

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普通网友·2022-12-04 07:11

Trexquant | 量化多岗位招聘（全职+实习）

量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。公众号拥有来自公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校等行业30W+关注者。
普通网友·2022-12-04 07:11

锴量投资 | 量化多岗位招聘（全职+实习）

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普通网友·2022-12-04 07:11

月薪超1.6万美元！对冲基金实习生也内卷

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普通网友·2022-12-04 07:41

奔三的Quant

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普通网友·2022-12-04 07:55

青软产业项目集：基于金融建模的衍生品分析及量化投资分析项目

随着大数据、人工智能、工业互联网等新兴技术的发展，以及传统产业数字化转型的不断深化，相关企业更加迫切地需要理解产业、具备技术和工程实践等能力的高素质数字化人才。基于真实产业需求，青软面向商业BI、航空、智能交通、社会舆情、能源、医药服务等领域，引入适用于高校人才培养的项目资源，构建于U+新工科智慧云平台上，助力高校培育复合型应用人才。本期，我们将介绍企业级真实案例——《基于金融建模的衍生品分析及量
QST青软集团·2022-12-02 10:56

Tushare pro 使用心得

最近要搞毕设了因为对量化投资很感兴趣毕设打算做卷积神经网络选股方面的研究所以需要沪深三百股指期货的一些数据。
逃离舒适圈·2022-12-01 12:24

金融数据获取之tushare(一）

数据是量化的基础，数据之于量化投资就好比汽油之于汽车，其重要性不言而喻。相比于其他行业，金融行业的数据丰富度好，结构化程度高，可获得性门槛相对较低。
AI量化投资实验室·2022-12-01 12:21

施密特正交化_量化投资因子正交化

原创：量化小白H量化小白上分记本系列的第一篇因子加权方法中提到，对于因子间有相关性的情况，可以通过最大化IR来解决，但也会存在另一个问题：因子协方差矩阵的估计，文中对比了最原始的样本协差阵和Ledoit压缩估计量结果的差异，表明协方差矩阵的估计效果对于结果有很大影响。本文给出另一种更为常用的解决因子间相关性的方法：因子正交化。01背景因子多重共线性如上一篇所述，传统的多因子模型一般采用IC加权、I
weixin_39873325·2022-12-01 01:52

【手把手教你】使用Logistic回归、LDA和QDA模型预测指数涨跌

量化投资作为机器学习在投资领域内最典型的应用之一，已经越来越广泛的出现在我们的视野中。机器学习可简单理解为利用统计模型或算法拟合样本数据并进行预测，其模型算法根据学习任务可以分为分类、回归和聚类。
Python金融量化·2022-11-28 21:28

机器学习从零开始系列01：机器学习概述

机器学习已经广泛应用于数据挖掘、搜索引擎、电子商务、自动驾驶、图像识别、量化投资、自然语言处理、计算机视觉、医学诊断、信用卡欺诈检测、证券金融市场分析、游戏和机器
锦雩·2022-11-28 21:34

基于机器学习的量化投资策略

背景tushareID=399224机器学习已经广泛地应用在数据挖掘、计算机视觉、生物特征识别、证券市场分析和DNA序列测序等领域。机器学习算法可以分为有监督学习，无监督学习，强化学习3种类型。在有监督学习中，最早可以追溯到1936年Fisher发明的线性判别分析，在当时还没有机器学习的概念，其后出现贝叶斯分类器、logistic回归、KNN算法等零碎化的机器学习算法，不成体系，直至1980年开始
superhake·2022-11-27 21:31

dataloader重构与keras入门体验

原创文章第117篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。北京疫情昨天突破4000，社会面800+。看来三天的预期过于乐观了，不知道如何发展。
AI量化投资实验室·2022-11-27 19:57

整合：qlib的AI导向的框架与backtrader的事件驱动与实盘

原创文章第100篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。今天是第100天！连续100天，包括周末，挺好。1000天计划一个非常好的开始。
AI量化投资实验室·2022-11-27 19:27

机器学习模型与backtrader框架整合

原创文章第116篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。北京疫情似乎还没有到拐点，但这三天结束后应该会到来。
AI量化投资实验室·2022-11-27 19:53

量化交易python 文件_python数据分析与量化交易

第一章-学习之前的认知影响股价的因素1、公司自身因素2、心理因素3、行业因素4、经济因素5、市场因素6、政治因素金融量化投资量化投资的优势1、避免主观情绪，人性弱点和认知偏差，选择更加客观2、能同时包括多角度的观察和多层次的模型
weixin_39737001·2022-11-27 00:22

Python学习笔记——Numpy数组的移动滑窗，使用as_strided实现

中移动滑窗的实现为何需要移动滑窗`Numpy`中的移动滑窗移动滑窗的`as_strided`实现方法关于`as_strided`函数的详细解析使用`as_strided`函数的危险之处Numpy中移动滑窗的实现为何需要移动滑窗在量化投资分析过程中
Shepherdppz·2022-11-26 13:03

ETF动量轮动+RSRS择时，RSRS修正标准分，回撤降至16%

原创文章第113篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。昨天的策略我是比较满意的，沿着进化的方向在迭代我们的策略。
AI量化投资实验室·2022-11-26 12:09

深度强化学习+金融投资的应用入门

原创文章第114篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。今天的核心工作是把强化学习环境整合进我们的AI量化平台中。
AI量化投资实验室·2022-11-26 12:55

金融机器学习：数据集划分与baseline模型

原创文章第115篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。在模型训练过程中，过拟合（overfitting）是非常常见的现象。
AI量化投资实验室·2022-11-26 08:44

Python量化投资——mplfinance实现全功能动态交互式K线图(蜡烛图)【源码+详解】

用python实现全功能动态交互式K线图手把手用`python`一步步实现动态交互式K线图`mplfinance`的基本K线图目标实现自定义风格和颜色图表尺寸调整、相关信息的显示添加完整移动平均线添加指标MACD实现鼠标拖动平移交互功能实现鼠标滚轮缩放实现双击切换指标使用键盘方向键平移缩放K线图及切换指标这一段代码感谢@szFoxtech的贡献！完整代码手把手用python一步步实现动态交互式K线
普通网友·2022-11-25 20:30

Python量化投资——七行python代码生成K线图（最后有干货）

Python量化投资——利用tushare和mplfinance生成K线图tushare介绍mplfinance介绍获取K线数据处理数据数据的可视化更多的效果tushare介绍tushare是一个立足于国内的金融数据包
Shepherdppz·2022-11-25 20:59

1.1股票数据预处理练习

第一阶段、一个简单策略入门量化投资1.1股票数据预处理练习无论我们要对股票市场进行何种探索，在开始前，研究如何获取数据，并进行对应的预处理都是必要的。本节以美股为例，进行股票数据预处理的练习。
随煜而安·2022-11-25 17:00

一种日内分时走势量化编码方法

对量化投资感兴趣的朋友，可关注微信公众号：Quant_Reserch，与我们交流。公众号中有每日的复盘，研究策略分享。日内的走势对于的预测有较好的指向性。
Theory D·2022-11-25 16:55

Backtrader来啦：常见案例汇总

量化投资与机器学习微信公众号，是业内垂直于量化投资、对冲基金、Fintech、人工智能、大数据等领域的主流自媒体。
普通网友·2022-11-25 11:08

[量化学院]机器学习有哪些常用算法

BigQuant人工智能量化投资平台集成了众多深度学习/机器学习开源框架，是一站式的python+机器学习+量化投资平台，可以直接在BigQuant
BigQuant·2022-11-25 09:55

matlab数据挖掘技术与实践,量化投资——MATLAB数据挖掘技术与实践

篇基础篇章绪论21.1量化投资与数据挖掘的关系21.1.1什么是量化投资21.1.2量化投资的特点31.1.3量化投资的核心——量化模型51.1.4量化模型的主要产生方法——数据挖掘71.2数据挖掘的概念和原理
温度的心情·2022-11-23 16:12

ETF轮动+RSRS择时，加上卡曼滤波：年化48.41%，夏普比1.89

原创文章第112篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。昨天我们设计了一个不错的策略：etf动量轮动+大盘择时：年化30%的策略。
AI量化投资实验室·2022-11-23 10:46

（一、5NN-QI）：序列模型循环神经网络--吴恩达深度学习课程配套笔记

【第一章】神经网络基础这一篇从神经网络基础到量化投资应用（NN-QO）的第一章的最后一篇RNN。
小黄人的黄·2022-11-23 06:13

超参寻优使用介绍

实现平台：BigQuant—人工智能量化投资平台可在文末前往原文一键克隆策略进行进一步研究超参寻优模块简介最近，我们上线一个新的模块——超参优化模块，它可以帮助大家对我们平台上的机器学习模型进行超参数优化
BigQuant·2022-11-22 00:30

etf动量轮动+大盘择时：年化30%的策略

原创文章第111篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。今天重点来探索一下elegantRL。
AI量化投资实验室·2022-11-21 22:55

【重磅推荐】哥大开源“FinRL”: 一个用于量化金融自动交易的深度强化学习库

www.neurondance.com/论坛：http://deeprl.neurondance.com/编辑：DeepRL一、关于FinRL目前，深度强化学习（DRL）技术在游戏等领域已经取得了巨大的成功，同时在量化投资中的也取得了突破性进展
深度强化学习实验室·2022-11-21 22:14

金融强化学习与finRL开发包

原创文章第110篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。01一些感受时代的一粒沙，落在每个人身上就是一座山。这三年，对于这句话，相信很多人更能感同身受。
AI量化投资实验室·2022-11-21 22:39

python机器学习入门

机器学习与人工智能、深度学习1.1.1机器学习和人工智能，深度学习的关系机器学习是人工智能的一个实现途径深度学习是机器学习的一个方法发展而来1.1.2机器学习、深度学习能做些什么传统预测店铺销量预测、量化投资
玉面小飞龙s·2022-11-21 14:14

【邢不行|量化小讲堂系列56-实战篇】量化策略回测表现好，但实盘却很差？可能是底层数据就错啦！

引言:邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。
xingbuxing_py·2022-11-21 09:55

量化投资对于数据源、回测、实盘平台的选择

量化策略开发第一步：数据源开发量化策略的第一个重要环节：如何获取数据？开发量化策略所需要的数据，包括历史数据和实时数据。特别指出，我们只介绍免费的数据源，以帮助大家降低成本。先从股票开始，股票的历史数据，我们可以借用三方平台回测（例如优矿、聚宽、米筐等），相当于借用了平台的历史数据，但平台历史数据有一个问题：往往不能将全量数据下载到本地。想要自己搭建股票回测框架的话，推荐用tushare的数据，如
数量技术宅·2022-11-21 09:20

量化投资学习——理解Barra模型

1.。Barra因子模型求解采用了带权重和约束条件的最小二乘回归，求解起来并不是那么直观，有一定的复杂性。所以本文就来介绍截面回归的求解过程。关于barra的工具和实现这里有几个资源来源第一个必然是川总的文章：Barra因子模型截面回归求解知乎上的话题：BARRA模型-知乎知乎话题：请简明扼要地说明BARRA模型能用来做什么？如果要用python实现，如何建立框架？https://www.zhih
量化橙同学·2022-11-20 03:39

Qlib来啦：策略篇（一）

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普通网友·2022-11-20 02:25

A股实践 ：图神经网络与新闻共现矩阵策略（附代码）

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普通网友·2022-11-20 02:55

拆解qlib的dataset，使用代码方式加载数据集

"qlibailabx量化投资平台"建设第16篇。这是100天小目标中的第16天。
AI量化投资实验室·2022-11-20 02:24

qlib+mongo实现转债金融时间序列数据查询

持续行动1期39/100，“AI技术应用于量化投资研资”之可转债投资。
AI量化投资实验室·2022-11-20 02:24

lightGBM有效因子筛选与qlib自定义handler

持续行动1期48/100，“AI技术应用于量化投资研究”。lightGBM所代表的集成树模型，优点特别明显，就是快且质量不低，用于量化非常合适。关键它可以筛选因子。
AI量化投资实验室·2022-11-20 02:24

世界首个AI量化投资平台 Qlib 基本使用教程

可转债交易薅羊毛策略—Python量化投资实战教程(10)自定义MySQL数据流—Python量化投资实战教程(9)A股回测“孕线”策略—Python量化投资实战教程(8)Python量化投资实战教程(
Python实用宝典·2022-11-20 02:53

入坑量化投资(一): qlib的使用

qlib的使用目录笔者炒股票至今也有6年，但一直都是凭借这个人的社会经验进行主观交易；偶然间发现了qlib这个开源的量投资库，于是按官方给的教程稍微梳理了一下。提示：本文只是按官方教程用自己的数据集走了一遍，但具体如何分析甚至按照程序的执行结果进行投资到现在还是很懵逼的，毕竟我刚接触这一行对很多概念都不懂（具体而言就是虽然我好像读懂了策略，但都找不到qlib在训练完了之后在每个时间段都帮我选了哪些
(～o▔▽▔)～o o～(▔▽▔o～)·2022-11-20 02:50

AI量化投资开源平台——Qlib（微矿）的学习使用笔记（随缘更新）

微矿Qlib：业内首个AI量化投资开源平台官方GitHub仓库一、Qlib环境安装安装过程非常艰难，主要参考了以下资料，在此感谢相关内容作者的无私帮助，太感谢了！！！
in_void·2022-11-20 02:19

因子特征工程：alphalens库深度解析

原创文章第107篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。前面的文章我们把数据，因子定制，自动标注的功能都准备好了，今天继续因子分析，分析的框架当然还是alphalens。
AI量化投资实验室·2022-11-19 20:21

alpha模型：打开量化投资的黑箱；附创业板布林带策略代码：年化15%。

原创文章第108篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。关于量化投资，我们写了不少文章。从数据准备，预处理，因子特征工程，因子分析，规则策略，模型，回测，指标分析，可视化等等。
AI量化投资实验室·2022-11-19 20:21

如何设计一个机器学习驱动的策略？

原创文章第105篇，专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑，AI量化投资”。"AI量化平台"当前目标，可以快速开发策略，相当于是搭建一个快速实验平台——工欲善其事，必先利其器。
AI量化投资实验室·2022-11-19 20:21
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