常见的几种Python回测框架

量化投资策略：常见的几种Python回测框架（库）

在实盘交易之前，必须对量化交易策略进行回测。在此，我们评价一下常用的Python回测框架（库）。评价的尺度包括用途范围（回测、虚盘交易、实盘交易），易用程度（结构良好、文档完整）和扩展性（速度快、用法简单、与其他框架库的兼容）。

• Zipline: 事件驱动的回测框架。Quantopian 正在使用它。
  • Zipline 拥有大型社区，文档完整，对著名经纪公司Interactive Broker (IB)有大力支持；整合了Pandas，语法清晰，易于学习掌握。
  • 有大量例程examples。你若主要是为了交易美国证券，它是最好的选择。Quantopian 允许回测、分享并在其社区讨论交易策略。
  • 不过，据我们的经验，Zipline 速度极慢。这是它最大的短板。Quantopian 有些对策，如在云端作并行运行。若有兴趣，你可看看这篇博文 。
  • Zipline 似乎很难使用本地数据文件和非美数据。
  • 它很难用于不同种类的金融资产。

• PyAlgoTrade: 也是事件驱动的回测框架，支持虚盘和实盘两种交易。文档完整，整合了TA-Lib(技术分析库)。在速度和灵活方面，它比Zipline 强。不过，它的一大硬伤是不支持 Pandas 的模块和对象。

• pybacktest: 它以处理向量数据的方式进行回测，非常简单轻便。2015年5月21日，这个项目有复活的迹象。

• TradingWithPython: 这位Jev Kuznetsov 扩展 pybacktest 形成自己的回测程序。这个库似乎在2015年2月更新了。不过，相关的文档和课程售价 $395。

• 其他项目: ultra-finance

	Zipline	PyAlgoTrade	TradingWithPython	pybacktest
类型	事件驱动	事件驱动	向量处理	向量处理
社区	较大	一般	无	无
云计算	Quantopian	无	无	无
支持 IB	是	否	否	否
数据源	Yahoo, Google, NinjaTrader	Yahoo, Google, NinjaTrader, Xignite, Bitstamp 实时提供数据
文档	完整	完整	$395	很少
事件可定制	是	是
速度	慢	快
支持Pandas	是	否	是	是
交易日历	是	否	否	否
支持TA-Lib	是	是	是
适用于	仅用于美国证券交易	实盘交易 虚盘交易	虚盘测试交易	虚盘测试交易

 

Zipline 与 PyAlgoTrade 的对比评分

	Zipline	PyAlgoTrade	说明
虚盘交易	♦	♦ ♦ ♦	Zipline 似乎不能用非美数据和本地数据工作，而 PyAlgoTrade 可以使用任何类型的数据
实盘交易	♦ ♦	♦ ♦	二者都不错，但 Quantpian 的云计算编程很好
灵活性	♦ ♦	♦ ♦ ♦	PyAlgoTrade 支持各种高级定单，并有更多的业务事件。 Zipline 提供了简单的滑点模式
速度	♦	♦ ♦ ♦	Zipline 比 PyAlgoTrade 慢
易用性	♦ ♦ ♦	♦ ♦	PyAlgoTrade 不支持 pandas