信用评分：第八部分 - 信用风险策略(信用政策，信用规则)

信用评分：第八部分 - 信用风险策略(信用政策，信用规则)

上一篇：信用评分：第八部分 - 信用风险策略(信用政策，信用规则)

基本原理

一击即中

“行动是取得一切成功的关键（Pablo Picasso）。” Gartner的数据分析价值扶梯模型确定了四种不同类型的分析 - 描述性，诊断性，预测性和处方式 - 按难易程度和商业价值排序。处方式分析，作为最复杂的级别，但提供最大的价值，是自动扶梯的顶部。处方式分析通过回答关键问题为行动形式提供了商业成功的秘诀：“我们如何实现这一目标？” 在信用风险领域，这个问题的答案可以在信用风险策略中找到。

信用风险策略是记分卡开发之后和实施之前的过程。它告诉我们如何解释客户得分以及与该得分相对应的适当可行处理。获胜策略是如果实施的话：（1）增加客户群，（2）降低信用风险，（3）最大化利润。

在开始策略分析并运行许多假设情景迭代之前，确定明确的业务目标并了解因此影响分析的业务流程非常重要。最常见和最简单的信用风险策略形式是基于接受或拒绝决策的一维截止。截止水平，即信用审批的最低分数，可以是具有单个固定值的硬截止，或者可以通过多种处理（例如无条件接受，有条件接受或拒绝）具有可调整值。通常，贷方使用细分策略来识别不同客户群的不同截止水平。可以通过许多因素来执行分段，包括地区，人口统计，渠道分布或先前拒绝的客户。例如，策略细分可以基于跨客户细分市场的相同坏账率，受益于更好细分市场的更高审批率，或者可以在所有细分市场保留相同的审批率，从而降低跨更好细分市场的坏账。

截止水平取决于整体业务目标。例如，如果目标是基于保留80％的接受率，则回顾性分析可以将截止值指定为320，但是，如果目标是基于最大违约率6％，则策略​​可以是限制性更强，截止水平增加到360。如果策略基于纯利润/损失测量，则需要根据图1中的示例将截止分数设置为440。

图1.不同的截止策略

表1说明了不同的关键绩效指标（KPI）（如接受率，违约率或利润额）是如何确定评分卡截止水平。公司内部的不同部门可能会有不同的，往往相互冲突的目标。例如，信用风险部门的目标是降低违约率并减少债务数额，而营销部门可能会要求提高截止水平以扩大其客户群。折衷的解决方案可能是设计一个新的评分卡，对于相同的不良率，增加接受次数，或者对于相同的批准率，降低坏账率。增加接受决策的数量对于增加市场份额或具有更高的整体盈利能力更好。在经济漂移期间，旨在降低不良率更为合适。

表1.不同KPI所导致的记分卡截止水平

更复杂的信用风险策略具有多个截止水平或组合两个或更多信用分数，例如内部应用分数和信用据分数。通常，策略包括其他预测模型，例如客户保留或响应率或客户终身价值。这些行为评分与政策和监管规则以及业务KPI相结合，可以充分利用预测分析和业务规则。

图2.多种处理的多个截止水平

分数可以进一步用于基于风险的定价，以调整产品报价，如利率，信用额度，还款条款等。基于风险的定价采取多种形式，从基于盈利/亏损分析的一维多重截止处理（例如，接受下限），到结合两个维度的矩阵方法，例如行为得分和未结余额来识别信用限制或利率。矩阵方法也可用于简单优化，以控制运营成本。例如，结合两个预测模型 - 得分和响应率 - 可以使营销部门能够专注于风险低且很有可能响应报价的客户。

图3.使用矩阵方法的基于风险的定价

图4.留存和风险分割策略

使用过于简单化的策略存在危险; 例如，该策略可能会拒绝那些忠诚或高利润的风险客户。客户生命周期价值（CLV）模型有助于识别有价值的细分市场; 然而，贷款人可能不愿意使用CLV，因为确定它可能非常困难和复杂。在这种情况下，彻底的洞察力分析可能有助于识别有价值的细分并相应地调整策略。

上一篇：信用评分：第七部分 - 信用风险模型的进一步考虑
下一篇：信用评分：第九部分 - 评分卡实施：部署，生产和监控

本文翻译转载自https://www.worldprogramming.com/blog/credit_scoring_pt8