4月9日 数字货币24小时搬砖日报

在经历了服务器搬迁，网络受限，数据丢失，硬盘损毁等一系列故障后，系统终于基本恢复正常。过程中的种种细节待日后单独成文供相关交易系统开发技术人员参考。目前系统仅正常运行几十小时，极有可能存在尚未发现的错误。近日还有一次服务器安全升级，有可能再次影响交易数据的计算。

18年4月8日8点至18年4月9日8点

本日提示

1. 随着市场行情的变冷，交易量的下降，日报中符合按目前算法的交易对已经非常之少
2. 不建议简单的交易所间硬搬砖
3. 硬搬请结合可做保证金交易的交易所
4. 可以结合多日报告观察，如果长期存在差价的交易对，通常存在确定的砸脚原因，比如无法提现等。欢迎人肉测试后反馈

硬搬砖及循环对冲搬砖

经过一段时间的测试和各方反馈，存在稳定价差的交易所间的交易对，一定是某种无法克服的障碍导致的，常见的是不能提币充币等等。所以本栏目的正确的解读姿势应该是：搬砖的时候应该避开出现在下方表格中长期有较大价差的情况，极大概率是浪费时间。基于同样原因，本栏目不再提供历史价格图表

表格数据说明：

1. 筛选所有交易所间，存在稳定价差的交易对
2. 挑出价差方向恒定的交易对
3. 按价差百分数的75%分位数逆序排列
4. 剔除24小时数据采样点价格变化率中，0变化率占比值大于0.7的记录
5. 回测数据不代表实际收益，也不代表我们实盘交易的品种和策略

保证金交易搬砖

经过一周的数据观察，保证金交易搬砖存在一定可行性，但需要交易系统自动完成一部分工作。在目前的市场环境下，相比其他交易策略，投产比过低。不建议手工操作。保留栏目表格数据作为参考。同样，本栏目不再提供历史价格图表

量化交易

本栏目通过量化交易程序，挑选出前24H内，最具收益率的交易对

表格数据说明：

1. 量化交易的交易策略非常多，表格内数据使用最基本的对冲策略
2. 剔除24小时数据采样点价格变化率中，0变化率占比值大于0.5的记录
3. 挑出价差百分数的75%分位数大于1%的记录
4. 挑出正负价格波动比大于0.3的记录
5. 按价差百分数的75%分位数和正负价格波动比逆序排列
6. 为保护我们量化交易程序的策略成功率，暂时隐藏价差百分比在1.5%以上的数据，具体公布方式待定
7. 回测数据不代表实际收益，也不代表我们实盘交易的品种和策略

排名前5的价格时间序列

时效避坑指南

本栏目动态收集最新的搬砖大坑，如无效交易，虚假交易，无法提币等等，等待群友们群策群力一起完善

1. Liqui交易所基础币种为Lun的交易数据无效，因为无法实际发生交易（已在上述统计中预先剔除）
2. ZB的usdt空气币（已在上述统计中预先剔除）

名词说明

数据范围：

1. 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, HitBtc, OKEX, Bittrex, GDAX （更多交易所陆续添加中）
2. 每隔3分钟左右采样所有交易对最近成交单价

表格字段解释：

1. 基础币种/计价币种，构成交易对
2. 交易所1，交易所2：存在价差的两个交易所
3. 价差%：在同一时点上，交易所1价格减去交易所2价格，除以两个价格中较小的一个价格取百分数，保留正负号表示方向；每隔3分钟左右对所有交易所价格采样
4. 价差% 标准差：24小时内所有价差%绝对值序列的标准差
5. 价差% 平均值：24小时内所有价差%绝对值序列平均值
6. Q25，Q50，Q75：24小时内所有价差%绝对值25%，50%，75%分位数
7. 相关度：24小时内，两个交易所所有价格采样点的皮尔逊相关数
8. 价1零变化率占比，价2零变化率占比：24小时内交易所所有采样价格相对上一个时点计算变化率，其中0变化（即无变化）占所有变化率的百分比
9. 回测余额：投入1个计价币种，24小时交易后的余额

回测算法：

1. 硬搬砖回测：投入1个计价币种，时间均分10次交易完成交易所低买，模拟90分钟完成交易所间搬砖，然后时间均分10次交易完成高卖；如果24小时结束基础币种仍有余额，则按市场价清仓
2. 量化交易回测：每个交易所投入0.5个计价币种，时间均分10次交易完成建仓，按目标利润空间的50%分位数自动交易，至回测周期结束基础币种仍有余额，则按市场价清仓
3. 交易手续费统一按0.1%估算，忽略提币费用

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