量化投资简介

定义

量化投资即是定量投资,是通过分析一定的数据,在有合理逻辑的支撑下,运用某种策略所进行的具有优胜率优势的投资

要素

  1. 数据
    对未来的评估预测是依赖于过去的数据,因此需要大量数据

  2. 逻辑
    需要从数据中找出合理的逻辑

  3. 策略
    从规律提取出模型和算法

  4. 胜率
    最终的结果即是胜率,需要参考评估

投资分类

  1. 折价套利
    利用一方相对于另一方的折价进行套利

  2. 统计套利
    从过往数据中找出规律,进而形成策略的一类套利

  3. 量化和对冲
    利用差价规避风险。 一种是购买股票的同时购买看跌期权,一种是同时购入优质股劣质股,但凡出现上涨,获得的利润肯定比购买期权的成本或者劣质股下跌的损失要大,假如出现下跌,卖出期权可以减小损失,而优质股下跌的程度也肯定比卖出的劣质股下跌成都小,从而也可以减小损失

示例

量化平台
量化策略

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