金融时序序列2-统计特性

金融指标 统计标量
收益率 期望
风险 方差

可以说上面的理论是金融数量化分析的基础。
学习金融时间序列分析你还需要简单的统计学知识,比如分布函数,条件分布,联合分布。

金融时序序列2-统计特性_第1张图片
金融时序序列2-统计特性_第2张图片

一阶矩:均值
二阶矩:方差
三阶矩:偏度
四阶矩:峰度

偏度:

用于描述概率分布函数的对称性.
一般而言,金融资产收益率分布函数通常是右偏,因为一般情况下,市场收益率大于零。

金融时序序列2-统计特性_第3张图片
偏度

峰度:

用于描述概率分布厚尾性。
厚尾性表明:该小概率事件容易发生。

金融时序序列2-统计特性_第4张图片

各种统计量:

金融时序序列2-统计特性_第5张图片

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