可错可不错的错误

有意思的错误

虽然之前就想到了应该是自己的策略有问题,才会导致收益那么高,回头来看,果然很有问题,但是这个问题其实又算不上问题。

总结一下,原有策略用了ATR和RSI两个指标。利用ATR指标来寻找入场机会,利用RSI来预估趋势走势,总体是一个基于波动率的日内波段交易策略。

问题出在哪呢?出在原策略是在买多或卖空的时候,为保证挂的单子能够被撮合,额外增加了几点的固定价差,但是我后来修改的时候却变成了减少了,这一进一出,一次交易就有好几个点的差异,最后看起来收益就很高了。

不过这其实也可以认为不是错误,怎么说呢?这个可以看做预估市场会往你判断的那个方向走,但是呢,你认为价格会回补,在回补的时候进场,如果没有回补,则不入场。这也是一个不错的入场策略,不过不知道实盘的时候效果如何。先暂且不管这个吧,目前主要的是找出一个比较合理的参数,然后加上合理的过滤条件或者更换其中的判断指标,以减小策略的回撤。

今日收获

  • 算是打开了思路,用未来的眼光看待入场机会;

未清明的地方

  • RSI和ATR指标实际意义是什么?目前的想法是通过逐天的指标分析,看看指标到底是怎样描述了相应的变动,还可以怎样去量化和表达。这也是方法论吧,寻找更好的方法,更快的去了解一个指标的作用;
  • 明白了短期看起来很美好的策略,还不用上模拟盘,一拉长回测的周期就会出现毛病,需要寻找一个合适的回测长度,能竟可能的发现问题,又不用浪费太多时间,同方法论;

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