这里直接从课程的第二课开始，其实视频里的第一课Andrew（为了方便阅读和书写，以后都把Andrew Ng简称为Andrew了，没有不敬的意思，希望他的粉丝或者读者勿喷）主要是分享了机器学习的一些故事和应用场景，总的来说就是机器学习已经贯穿到生活的点点滴滴，每行每业，会点机器学习的同志是很高大上的（现在回过头看Andrew的话，还是很有预见性的，IT工程师不会点机器学习真不好意思跟人打招呼）
线性回归
顾名思义，线性回归就是用一条线（线性）拟合（回归）数据分布，在最简单的2维平面中，这种拟合关系体现为一元一次方程：
θ0代表截距，θ1代表x1的系数，这个就是我们接触到的最早的线性函数表达式了。扩展一下，将2维扩展到多维（假设为n维）情况，就成了线性回归的一般表达式了：
为了简单书写，上式最后写成了和符号∑形式。
损失函数
线性回归函数只是定义了模拟我们数据分布的关系式，那剩下的问题是我们如何求解系数（或者可以称之为权重）？大部分童鞋肯定知道一元方程如何求解，只要拿数据中的两个point值，带入到方程中解二元一次方程组就能解的θ0和θ1，但是在线性回归中有两个现实的问题，第一所有点未必真的都乖乖的落在我们拟定的线性路径上，第二就是回归本质上是一个预测问题，如果按照求解方程组的方式来求解系数，会导致不同的样本有不同的系数，所以充分考虑问题的本质是“拟”和“预测”，我们并不是真的要求出某个样本的一个系数组合，而是找出一个能预测所有样本（已知或者未来可能出现的）的函数，故定义了回归函数之后，我们需要一个叫做【损失函数】的东东来评估回归函数的训练求解误差，当和样本的误差在我们认定可接受的范围内的时候，就可以考虑接受当前求解到的一组系数。
由于在第一课中Andrew Ng并没有提到损失函数的大小好坏的评判标准，这里先顺带提一句，损失函数并不是越小越好（>= 0），正如我上面说的，损失函数值越小可能会带来的副作用是预测能力下降（过拟合问题，对样本描述的越精确，函数的泛化能力也越弱）
Andrew选择的损失函数是Mean Square Loss（Or Mean Square Error）：
看到这里，我相信机器学习初学者肯定会有一个问题，为什么选择<差平方的均值>啊？为什么不直接用<差绝对值的均值>呢，其实有实际应用中有很多的损失函数，差的平方，差的绝对值，logistic损失等等，这个里面也有很大的学问，这里不展开讨论，有时间再写一些关于这方面的笔记，暂且认为我们只有一种评价损失的函数，就是MSE。
好，看到这里，我们已经有一个很明确的损失函数方程了，回想下我们的目标，即“训练出一个可以拟合当前数据分布的最优函数”，什么是最优？能使得损失函数最小的分布函数就是最优拟合函数，换言之，我们本来的目标是得到【最优线性拟合函数】，现在变成了【最小化损失函数】（其实这一步可以认为是一种问题建模，将实际问题转变成可以求解的量化问题），即：
梯度下降
有了量化的最小化损失函数，接下来需要找一种方法求解这个函数，这里顺带提醒一句，损失函数是以【参数θ】为自变量的函数，不是样本点x，这个应该很好理解，我们最终的目的是求出符合数据分布的参数，只要参数确定了，方程就确定了。Andrew给出的解决方案是【梯度下降】，即先随便先设置一组θ值，然后每次迭代朝着梯度下降最大的方向更新θ值（有可能增加也可能减少，方向是朝着最优的方向），直到J(θ)达到我们设置的阈值或者在一定范围内不再变化为止。
为什么【梯度下降最大】的方向就是最优解的方向呢（注意一定是下降最大的方向，设想空间中的一点，它的四周都是梯度，而下降最大的梯度方向才是我们要找寻的）？一定能达到局部最优或者是全局最优么？这里先暂时不讨论这两个问题，姑且认为这是一种被证明过的求解最优化问题的方法。那么如何求解呢 ？迭代公式如下：
如Andrew视频中所说，符号“:=”是赋值更新的含义，将“:=”右边的值赋给左边的变量，而“=”指的是一种等式变化的断言，“a=b”表示a就是等于b，或者a可以等值变化成b，α是学习率，可以理解为参数朝着梯度方向的单位步长，从公式中可以看出所谓的【梯度下降】方向就是每个参数θ的偏导数方向，下面具体列出下求导的过程：
公式3.2中，m代表有m个样本点，j代表某个向量的第j个维度，对于θ来说，θj代表第j个参数，对于x向量来说，xj代表第j维的值，从公式中可以得出两个信息，一个是每次迭代，θj是通过对应维度上的x值来作为调整因子的，另一个是每次θ更新都要计算样本中的所有点。
Andrew称上面的梯度下降求解为batch gradient descent，即每次需要计算样本中所有点来迭代更新参数θ值，为了方便快速的迭代，可以采用一种称为stochastic gradient descent【随机梯度下降】的方法，每次选取某一个点作为参数更新的输入，如公式3.3所示：
可见每个维度θj的迭代只需要计算某个点的y值差和相应维度的xj乘积，速度大大提高了，那为啥还需要批量梯度下降算法呢，都用随机梯度下降不就完了？ 这里稍微总结了下这两个算法的主要区别：
- SGD（随机梯度下降）每次结果不是确定的，因为每次更新都是随机挑选一个点作为更新的依据，而BGD（批量梯度下降）在初始参数输入一定的情况下，运行的结果永远都是固定的。
- BGD往往能找到局部或者全局最优解，而SGD很可能在最优解附近徘徊震荡
- SGD由于其随机性，往往能避免陷入到局部极值中，而BGD容易陷入到局部极值中
这里贴两张Andrew课中的图来形象化展示BGD和SGD的求解过程：
将3D的模型画成平面等高线的话如下：
而SGD的等高线应该是：
利用矩阵求解参数（Normal Equation）
在课中，Andrew最后还介绍了一个利用矩阵来直接求解参数的方法（不用迭代），估计很多人看的云里雾里，因为Andrew写了很多定律，比如矩阵的偏导数公式，trace的定义，trace矩阵时的一些特性公式，这里不再赘述Andrew的求解过程，而是从另外一个大家都熟知的方法得到Andrew最后给出的参数结果等式，即【最小二乘法】，什么？！！原来Andrew列了那么多就是最小二乘法啊，且看下面我的求解:
课中最后给出的参数解:
最小二乘法求解:
经典最小二乘法的定义式如下：
对公式求导得到极值点便是参数θ的解析解（联系我们小时候学过的求极值方法，不就是求导么_，但是注意不是每个函数都能求导的哦，这个就不在这详细说了），详细过程如下（这里用手写的图片了，大家凑合看吧，顺便吐槽下，不支持在线编辑latex简直是灾难啊！！比zybuluo弱爆了！！）：
带*号的那一段等式是矩阵求导的范畴，如果有不懂的可以详细去看看矩阵如何求导的，这里举一个例子来说明下：
由此，所有证明完毕，可见通过最小二乘法的矩阵运算也能得到和Andrew课中一样的结论。