雪球量化讲座

简要

4个小时,部分是基金知识,部分是量化

景顺长城黎海威 000311

  • 沪深300增强超额收益,23% vs 沪深300 11%
  • 从沪深300的股票中用量化选出100-200只
  • 80%配备沪深300的股票,15%配其他,5%现金
  • 基金从基本面中获得收益而非交易面,因此容量上限高,几百亿
  • 量化精选000978 可以看做是中证500的增强 新动力001974是msci的增强
  • 持续击败中证500的非常少
  • 为什么这次15年沪指没有到6000,因为跟以前不一样,沪指已经不能代表整个市场,看其他指数的话早已经破了新高,现在应该看,中证全指000985 万得全A

持有封基

  • 几个常用指数,平均买也有20%左右 ,中证500
  • 常用策略 高管增持,国家队,机构,社保,股东,净流入都不靠谱
  • 用大市值pk小市值,高pe pk 低pe ,高roe pk 低roe, peg,只有在个别年份(今年)是符合价值投资的,其他一律是与常识不符。
  • 分红导致指数下降,而跟踪指数的基金净值是不降的
  • 不止盈止损,始终满仓操作,永远拿最有可能上涨的
  • 结论是要有自己的模型,今年做白马股

张翼轸

  • 动量投资
  • 就是自己理解的那个海龟交易?待验证
  • 所有资产轮动,债券,黄金,股票,现金
  • ssrn的英文论文是个好东西
  • python+pandas+tushare
  • 付费 ,美股 etfreplay.com

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