量化交易·01亏损·01交易心理研究 （2019-03-16）

大纲：

• 量化心理防线
  • 交易心理崩溃时的不良反应
  • 确定量化参数
• 持仓心理曲线
  • 结论
• 实盘交易中的指导作用
• 视频讲座链接

• 作为量化交易的一个重要组成部分，用数学的思维方式来重新认识交易中的亏损。揭露亏损的真相，破解种种谜团。
• 我做交易教学很多年，对于新人这个题目都是必讲的课。但是每个阶段的课程都不一样。这一次的课程不止用文字和视频，也不止讲公式和算法。我们将会在课程内提供简单直观的量化交集模型。这一次你不仅是读者和观众也是量化测试的参与者。得益于在线的技术分享功能，你也可以参与到量化亏损的过程中来。

量化心理防线

我们都知道交易的时心理的因素会起到很大的作用。但是具体这个作用是如何发生的呢？又该如何控制和避免这种不良的心理作用，对我们的交易产生负面的影响呢？
交易的研究和其他所有的科学研究一样，那就是观察、记录、总结规律。最后用得到的规律来验证。

交易心理崩溃时的不良反应

交易时如果你的心里崩溃，了那么你的行为是不受自己约束的，也就是说当你交易心理崩溃的时候无论你过去曾经学过什么样的交易理论，技术分析都不再起作用量。人的行为回归原始的本能，被恐惧和贪婪所支配。所有的理性和智慧在这时候都会失去作用。为了能够拿回我们自己的控制权
我们必须要详细的知道这个时候我们到底发生了什么事情。交易心理学的研究在这时候就显得尤为重要了。

确定量化参数

并不是每个人的心里都一样，不同人，的心理承受能力是不一样。虽然这个事情的本质看起来很麻烦很复杂，但是如果用数学的方式去寻找其中的规律还是有迹可循的。

• 在交易的过程中，我们会发现交易当中当心理崩溃的时候，往往是我们的仓位比较重的时候。因此我们可以得出一个结论，那就是心理防线的承受限度，一定是和交易量有关的。这样我们得到第1个影响交易心理的参数入场单量：Lots。
• 另外我们还会发现另一个现象，就是当我们的仓位越大，我们的心里就会越平稳。这样我们得到第2个参数总仓位：Balance。

接下来我们设计一也个公式来模仿心理变化的轨迹： Y。把交易量Lots定为X。

持仓心理曲线

这样我们得到一条持仓心理曲线: y = (x / 10)²

持仓心理曲线

• 我们模拟实际交易的状况，从小到大不断的放大你的入场手数，同时记录自己的心理变化。
  我们就会找到一个心里崩溃点。既然有心理崩溃的阶段，一样会有心里完全放松的阶段。这样我们又找到了一个心里放松点。