基于ATR确定头寸的择时股票量化策略

本文的策略类似海龟策略,不同的是加入了资金管理和仓位控制,策略逻辑较之前的海龟策略更为复杂。希望通过本文的介绍,大家对如何开发量化策略、如何使用可视化界面有更深的认识。感兴趣的朋友可以直接前往BigQuant人工智能量化投资平台进行克隆复现。

策略设计如下

  • 股票池:给定。股票数量越多,策略运行时间越长。
  • 起始时间:20160101-20171121
  • 头寸确定:基于ATR确定买入数量,1单位股票=账户权益*0.01/ATR,即每次买入的股票带来的损失占总账户的1%
  • 入场:最新价格为55日价格高点,买入一单元股票
  • 加仓:最新价格>上一次买入价格+0.5*ATR,买入一单元股票,最多3次加仓
  • 出场:最新价格为20日价格低点,清空仓位
  • 止损:最新价格<上一次买入价格-2*ATR,清空仓位

完整策略如下,资金管理还有待完善。至于效果这么好,主要就是既定的股票池部分股票近两年有行情。欢迎 克隆

  • 实现平台:BigQuant—人工智能量化投资平台
  • 源码地址:《基于ATR确定头寸的择时股票量化策略》

基于ATR确定头寸的择时股票量化策略_第1张图片


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