期货软件TB系统源代码解读系列43-价格通道突破系统

随机在TB里找了一个系统,看着画线还不错的,但交易结果一般,可能是没有做一点参数优化吧。可以不用它,但可以研究一下它的画线意思的。

策略说明:

1.计算价格通道

2.收盘价加上ATR的一定倍数作为进场价  

入场条件:

1.上一根Bar创新高

2.当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数

出场条件: 

1.记录多头进场后的跟踪止损价

2.价格向下突破跟踪止损价多头出场

买卖规则就这样了,先直接看做多的具体代码吧,解读如下:

Params

  Numeric Length(10);  //声明数值参数Length,初值10,用于计算ATR和新高价的Bar数。//

Numeric Trigger(0.79); //声明数值参数Trigger,初值0.79,用于计算多头进场价的驱动系数。//

Numeric Acceleration(0.05); //声明数值参数Acceleration,初值0.05,抛物线的加速系数。//

Numeric FirstBarMultp(5); //声明数值参数FirstBarMultp,初值5,用于计算在进场Bar设置止损价的系数。//

Vars

NumericSeries ATR;//声明数值序列变量ATR。//

NumericSeries StopPrice; //声明序列变量StopPrice,即跟踪止损价。//

NumericSeries HighValue; //声明数值序列变量HighValue,即多头进场之后的盈利峰值价。//

NumericSeries AF; //声明数值序列变量AF。//

BoolSeries Condition1(False); //声明布尔型序列变量Condition1,初值为假。//

Numeric StopATR;//声明数值变量StopATR。//

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;// 集合竞价和小节休息过滤。//

//初始设置。//

ATR=AvgTrueRange(Length);//变量ATR的求法,就是之前解读的抛物线了。//

Condition1=High>Highest(High[1],Length);//先求Highest(High[1],Length)值,再与当前High比较,判断当前最高价大于成立的,则把值赋值给布尔型变量Condition1值。//

//上一根Bar创新高后且当前Bar最高价突破上一根Bar收盘价加上ATR的一定倍数多头入场。//

If(Condition1[1])//假如前一个布尔型序列变量Condition1[1]为真。//

{

  If(High>=Close[1]+ATR[1]*Trigger And Vol > 0)//假如当前最高价 >= 前一收盘价Close[1] + 前一ATR[1] * 0.79,并且成交量Vol>0.//

{

  Buy(0,Max(Open,Close[1]+ATR[1]*Trigger));//开仓买入了。//

}

}

//记录盈利峰值价和跟踪止损价。//

StopATR = Average(TrueRange,3);//函数TrueRange,求真实波动值了。函数Average,求平均值。这些都是前面解读过的,都是把相应数值代回去求值就行。//

If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry==0)//假如持有多单,并且建仓位等于0.//

{

  StopPrice=Low-StopATR*FirstBarMultp;//止损价StopPrice = 最低价Low - 变量StopATR * 5.//

AF=Acceleration;//代入值,即AF = 0.05//

HighValue=High;//序列变量HighValue = 当前最高价High。//

}

Else If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0)//假如持有多单,并且建仓位大于0.//

{

If(High>HighValue) HighValue=High;//假如当前最高价大于变量HighValue值,则变量HighValue = 当前High值。//

If(HighValue>HighValue[1] And AF<0.2)//假如当前变量HighValue值大于前一个HighValue[1]值的,并且AF < 0.2//

{

  AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);//代入相应值了,依据起始建仓位AF = Acceleration = 0.05,这代码意思先求括号里的最小值,再加上AF值,最后再赋值给系数AF了。//

}

StopPrice=StopPrice+AF*(HighValue-StopPrice);//这个StopPrice也是依据起始建仓位算得的值,这里也就是把相应值给代进去算了。//

}

PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);//画出跟踪止损价。//

//向下突破跟踪止损价多头出场。//

If(MarketPosition==1 And BarsSinceEntry>0 And Low<=StopPrice[1] And Vol > 0)//假如持有多单,并且建仓位大于0,并且最低价小于等于前一个止损价StopPrice值,并且成交量大于0.//

{

  Sell(0,Min(Open,StopPrice[1]));//卖出平仓。//

}

End

期货软件TB系统源代码解读系列43-价格通道突破系统_第1张图片
期货软件TB系统源代码解读系列43-价格通道突破系统_第2张图片

它的5分钟周期收益看着也还有点盈利,但我觉得一般的,最主要的还是看它画线止损的算法。

写完具体的,下面就是它做空的代码了:

Params

  Numeric Length(10);

Numeric Trigger(0.5);

Numeric Acceleration(0.06);

Numeric FirstBarMultp(2);

Vars

NumericSeries ATR;

NumericSeries StopPrice;

NumericSeries LowValue;

NumericSeries AF;

BoolSeries Condition2(False);

Numeric StopATR;

Begin

If(!CallAuctionFilter()) Return;

ATR=AvgTrueRange(Length);

Condition2=Low

If(Condition2[1])

{

  If(Low<=Close[1]-ATR[1]*Trigger And Vol > 0)

{

  SellShort(0,Min(Open,Close[1]-ATR[1]*Trigger));

}

}

StopATR = Average(TrueRange,3);

If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry==0)

{

StopPrice=High+StopATR*FirstBarMultp;

AF=Acceleration;

LowValue=Low;

}Else If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>0)

{

  If(Low

If(LowValue

{

AF=AF+Min(Acceleration,0.2-AF);

}

StopPrice=StopPrice-AF*(StopPrice-LowValue);

}

PlotNumeric("StopPrice",StopPrice);

If(MarketPosition==-1 And BarsSinceEntry>0 And High>=StopPrice[1] And Vol > 0)

{

  BuyToCover(0,Max(Open,StopPrice[1]));

}

End

期货软件TB系统源代码解读系列43-价格通道突破系统_第3张图片
期货软件TB系统源代码解读系列43-价格通道突破系统_第4张图片

做空的就很一般了,这波动亏损的,谁还敢用啊,当然还是老话,这个不是它系统不好,你首先还是得先了解它,可能是参数对不上,实在不行,你可以再加个均线要求,比如在均线上方才开多,下方开空等,总能调节一下的。

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