近期比特币行情的上涨也刺激了交易量的上升，总体而言，交易活跃了不少。相信很多投资者也在摩拳擦掌，准备重新入场。但在此之前，磨刀不误砍柴工，提升自己的交易技能，才能在市场上活得更久。辅助投资者交易的利器便是量化交易。本文将介绍如何在FMZ发明者量化平台开始量化交易：https://www.fmz.com/api

什么是比特币量化交易？

比特币以及其它数字货币的量化交易通常也可以称之为“程序化交易”，指通过交易所提供的API接口，使用程序自动获取行情、分析、买卖，期望从中获利或实现其它功能。当前，量化交易在数字货币领域已经十分普遍，各种交易策略活跃着市场，竞争也趋向激烈。

量化交易并不全是普通人理解的那样高大上，需要高深的数学和编程技巧，也可以用来完成一些很普通的工作，比如价格预警、账户监控、数据统计等；也可以用于简单的辅助交易，比如买入众多山寨币，切分大单（冰山委托）等；这些都属于量化的范畴。当然，想从市场中获利，从来都不是一件简单的事，需要不断地学习和思考。

为什么要进行量化交易？

数字货币并无无涨跌停限制，每天24小时全年不间断交易。与股票每年250天交易日，每天交易4小时相比，交易时间多了8倍！因此数字货币市场人工操作注定无法周全，程序化交易需求急迫。

从零开始入门比特币量化_第1张图片

  • 门槛极低，普通用户都可以申请交易所API，对账户资金没有限制。

  • 交易所众多，并且有很多流动性不错的期货交易所。给各种策略提供了充足的空间。

  • 目前虽然有部分机构进入市场，但总体来说竞争没有传统市场激烈，为个人量化投资者提供了一定的机会。

  • 市场交易活跃波动大，这点是许多策略能否盈利的先决条件。

一些基础的量化策略

1.双平台搬砖套利策略：

通过程序搜索不同交易所之间的差价，从便宜的交易所买入并在价格更高的交易所卖出。其间的差价减去交易的手续费即为利润。在几年前这类策略十分暴利，但现在由于竞争激烈，基本已无空间。

2.三角对冲套利策略：

顾名思义，三角对冲要找到三个交易币种，其两两之间都都有交易。以ETH、BTC、USD为例，存在ETHBTC、BTCUSD、ETHBTC三个交易对。从USD或BTC出发，它们之间可以形成四种交易循环。一其中一个为例：BTC卖出得到USD，USD买入ETH，ETH再卖出得到BTC，如果走完循环后，发现手中的货币变多，就完成了一次三角套利。目前单平台三角对冲已经基本无利润空间，跨交易所的三角对冲机会相对多一些。

从零开始入门比特币量化_第2张图片

3.期现套利：

期现对冲简单来说期货现货存在差价进行套利，期货价格在交割日最终会回归到现货。当比特币期货溢价显著高于比特币现货时，可以通过做空期货，同时做多等价值的现货来获得无风险的差价收益。目前期现套利在行情横盘时很难开仓交易，只有价格大幅波动时，期现才会出现可观的差价。

4.跨期套利：

与期现套利原理类似，利用近期和远期合约的不合理差价回归套利。目前还可以做。

5.高频做市：

主要原理为盘口做市，吃波动性带来的差价，对手续费敏感。在几年前没有手续费时是高频交易的黄金时间，目前只有超低手续费或返佣交易所才能尝试。

6.趋势策略：

此类策略很多，资料很多，就不详细介绍。

如何入门比特币量化交易

1.学习一门基础的编程语言，推荐Python和Java。编程可以说是现代人必备技能了，不仅能用于量化交易上，也能应用于生活的方方面面。

2.熟悉API，直到如何通过接口获取行情，账户信息，如何下单等基础操作。虽然每个交易所的API都不相同，但一些量化平台和开源框架会把API进行了封装，调用和返回格式统一。熟悉API是量化的基础。下面介绍一些基础的接口：

  • GetTicker：获取当前市场行情，包含买一卖一价格以及最近成交价等信息，获取最新价格数据用这个接口。

  • GetDepth：获取交易所当前币种深度。

  • GetRecords：获取历史K线。

  • Buy和Sell: 下买单卖单。

  • CancelOrder: 撤单。

  • GetOrder: 获取订单信息，如成交量，价格等

  • GetAccount：获取账户信息，包括可用币种数量和冻结数量等。

3. 对于完全新手来说，选择量化平台是个更好的选择，如FMZ发明者量化平台(https://www.fmz.com)。如果自学觉得困难，还可以参考一下系统的量化交易课程，避免踩很多坑。这里推荐”网易云课堂：数字货币量化交易课程“。

4.最重要的一点，要在实践中学习。没有必要所有的事情都搞明白才去写自己的策略。大致看一下Python或者Java最基础的语法，策略有一些思路，就可以动手写量化策略程序。遇到的问题百度、看文档，几乎能找解答。从零开始程序化交易，最难的是行动的第一步。可能很多人考虑过开始比特币量化交易，但90%的人都没有写出一行代码，跑过一次程序。