新版期货数据交换（FTD）协议报文分析

因为需要开发模拟CTP后台服务，实现一键切换CTP，所以我们需要分析CTP报文。（基于FTD协议2004版改进）

 

网上公开的只能找到04年老版本，和现前报文格式出入较大。参考：http://www.docin.com/p-64404169.html

 

本人花了几个晚上用wireshark抓包分析，已经可以完整还原新版FTD协议流程。

 

先简单介绍CTP平台工作流程，大致分为三种通讯模式:

• 对话通讯模式如查询，报单等(REQ<->RSP)
• 私有通讯模式如委托成交推送（PULL<->PUSH）
• 广播通讯模式如市场公告，行情推送（SUB<->PUB）

每种模式对应一种TCP数据流。（行情推送还可用内网UDP连接）

下面直奔主题。

 

1　报文格式

     1　FTD报文

FTD报文由报头、扩充报头和信息正文三个部分组成。如下图所示。报头描述数据报的整体信息；扩充报头提供链路管理功能；FTD报文内容是具体的各个域的内容。

 

FTD报文结构

1.1.1　FTD报头

FTD报头由四个字节组成，如图所示：

扩充长度：扩充报头字节长度；如果扩充长度等于0，代表没有扩充报头，紧跟在报头后面的是信息正文

• 信息正文长度：整个报文中信息正文的字节长度。采用网络顺序(BIG-ENDIAN)，Windows二进制存储为LITTLE-ENDIAN。如果信息正文长度等于0，代表此报文没有信息正文，是链路管理报文。注：信息正文长度不包括报头和扩充报头的长度。

为了节约带宽，减少数据冗余，CTP平台采用简单压缩处理。

1.1.2　FTD扩充报头

扩充报头最长127个字节，由一系列的按照下图规定的标记组成。

标记类型及其内容描述的定义见下表。如果没有标记数据，则标记长度等于0。

如果接收到无法识别的标记，只需将其简单丢弃，不做其他处理。

 

1.1.3　FTD信息正文

 

FTD信息正文可能是以下两种内容：

 

• 未压缩过的FTDC报文
• 压缩后的FTDC报文

 

FTD信息正文的长度由FTD报头中的信息正文长度字段确定。

 

1.2　 FTDC报文

FTDC报文是FTD报文中的主要内容，它封装在FTD报文中，其结构如下所示：报头，FTDC报文的信息正文

 

 

FTDC报文包括22个字节的FTDC报头和为数不等的数据域组成的FTDC信息正文。整个FTDC报文长度不能超过4096字节（4K）。报文中所有传送的二进制数据全部采用网络序。

1.2.1　FTDC报头

FTDC报头有22个字节，表示FTD信息正文的类型、长度等控制信息。其具体定义见表3　

注：正文长度疑似包括requestid长度。也就是后面正文加上4个字节。目前验证过，确是如此。

1.2.1.1　信息正文类型

 

在FTDC报头后紧接着信息正文类型TID以及解码后长度，为二进制短整数。这些类型的定义见下篇。

 

正文编码算法

在2004年FTD标准里提到压缩，一般用UNIX的LZW算法，但实际应用中为另外一种简单编码。暂且称之CTP Encode。证券Level2行情亦用到此算法。

用户发送过去的报文全为明文，接收到的反馈才编码过。算法如下：

除了报头八字节（到报文链ASCII为止）外，对各数据域未用足的NULL位字节用【0xe0加上NULL的个数】来替代，而实际上原文值为【0xe0-0xef之间】的字节，用【0xe0以及原文两个字节】替代。C代码解码附上。

例子:编码后的数据  0x02 00 00 08 04 0xe0 0xec 0xe4 解码为

                  0x02 00 00 08 04 0xec 00 00 00 00

http://blog.sina.com.cn/s/blog_5ea1b3600101i16e.html