量化交易入门阶段——MACD配合价格形态选股因子

 

在昨天的文章《金叉就进场吗，你太不了解MACD——MACD强势波动策略》之中，我讲到了一种可以大幅提高MACD胜率的方法，那就是只挑选那些强势“金叉”的股票进场，其他股票就算出现金叉也不进场，收益率从1%提高到了30%。

在昨天的文章之中，有粉丝给我发私信，问我什么是强势波动率，我在本篇文章顺便解释一下。

所谓波动率就是一只股票一天的最高价除以最低价，这个值就是波动率，当然这是简化版，真正的波动率还要考虑两种特殊走势，不过对于普通投资者而言，理解到这就够了，而且我用的时候，也没有去考虑特殊情况。

波动率越大，毫无疑问，股票走势越猛，所以强势波动率，就是找到一堆股票之中，这个值最大的一部分股票，所以，理论并不难，难的是这么多股票，怎么找？很简单让机器找吧，我就不干这活了。

 

今天看了另一篇研报《选股因子系列研究(十八)——价格形态选股因子》，这是海通的研报，他们在我昨天的思路上，进一步研究，发现还能提高，我还是挺有兴趣的。

他们提出了三个走势：冲高回落、探底回升、均值回归，认为通过这三种特殊形态的分类，可以大幅提高传统分析方法的胜率。

我就毫不客气的拿来实现一下第一种冲高回落走势。

他们给的定义挺逗乐，让大家看看。

这就是冲高回落的定义，接下来就是按照这个定义找到冲高回落的那一部分股票。

我还是和昨天一样，还是使用最简单的MACD金叉死叉策略，先让大家回忆一下这个策略之前测试过的表现，我们看看2019.1.1-2019.12.31这段时间，如果交易沪深300的股票，那么取得什么样的收益呢？

仅仅是1.04%而已，少的可怜。

 

 

这是昨天我使用的强势波动率选股策略，取得到的收益是30%，胜率0.3，盈亏比2.56，低胜率，高盈亏比的策略，提高的还是挺多的。

 

接下来就是今天的这个策略，大家猜猜是多少？

38%的收益率，比昨天的还厉害，胜率0.34，盈亏比2.22，和昨天差不多，不过整体的交易次数比昨天的高了。

 

当然这不是这篇研报的全部内容，我们今后还会说到这份研报。

如果自己有策略，但是不会写代码的话，可以给我私信，价钱从几十到几百不等，看策略实现的难易程度而定，我使用的是聚宽平台，代码写好之后，可以在上面上模拟盘和实盘，对应的券商是第一创业证券。