招商银行波段式量化

最近大盘走势很不好,上证,中小板指数,创业板指数均大跌;和之前不同,最近以上证50为代表的大蓝筹跌的最多。

本文我们看量化下上证50中的招商银行。

为什么是招商银行,主要有以下原因

    招商银行市值6000多亿,基本上不会暴涨暴跌,同时走势也不会像中国银行,工商银行等其他银行股一样一潭死水。

    招商银行是国内第一家由企业法人持股的股份制银行。营业良好,信用卡业务国内独步天下。业绩稳定,很难有黑天鹅,亏损等意外发生。

    笔者走查过招商银行最近3-6年走势,走势比较健康,相当适合做波段操作


招商银行波段式量化_第1张图片


招商银行波段式量化_第2张图片


先看下招商银行最近3年的日线走势

可以看出,股价跌多了,自然反弹,这个是自然规律。我们需要求解的是股价跌到什么程度会反弹。

一种办法是使用当前最低点相对于短期内股价最高点的跌幅来判断。显然跌到少了,可能抄到半山腰了;如果把抄底价放的低了,可能股价跌不到指定价,导致失去买入机会。解决的办法是分析指定股票日线,求出潜在的抄底点,在这个点位买入。之后如果达到指定涨幅,或者持股达到指定天数则卖出股票。此时,如果股价还是继续下跌,则股价反弹的可能会越来越大。根据回撤,我们可以选择加仓操作。(此处仅对以招商银行等超级大盘股,同时需要考虑股性和有业绩支撑的股票,不适用于中小盘股票和绩差股)

这里,我们把持股最大日期定为22天,也就是1个月时间,最大卖出盈利定为15%,以1月内股票下跌10%为买入条件,如果满足,则在第二天开盘买入。策略代码如下

config.source.k.dir=data

#设置分笔数据文件目录

config.source.ticket.dir=ticket

#设置level2文件路径

config.source.lv2.dir=lv2

#设置竞价数据文件路径

config.source.bid.dir=bid

#设置单日股票数据文件路径

config.source.per.dir=per

#设置K线数据格式

config.source.k.format=default

#设置分时最大加载日期数

source.ticket.maxtickloaded=5

#设置小单最大额度

config.source.lv2.v1=5

#设置中单最大额度

config.source.lv2.v2=100

#设置大单最大额度,超过此数值则为超大单

config.source.lv2.v3=500

#定义单日股票买入排序,默认为成交量降序(可选volasc,increaseasc,increasedesc)

config.trade.buy.order=voldesc

#定义股票买入时机,默认为开盘(可选open/auto)

config.trade.buy.point=open

#定义股票卖出时机,默认为尾盘(可选第二天开盘价-早盘)

config.trade.sale.point=close

#是否使用立即止盈模式,达到设定盈利立刻卖出

config.trade.sale.rapid=yes

#设置单股最大持有日期

config.trade.max.hold.day=22

#设定单股买入后再次买入禁买日期间隔

config.trade.min.exclude=6

#设置止盈点

config.trade.max.profit=15.0

#设定止损点

config.trade.max.lost=-10.0

#设定交易成本(千分之.)

config.trade.tradecost=0.8

#设定单日最大可买股票数

config.trade.max.count=3

#设定股票买入最大允许涨幅

config.trade.max.allow.increase=9.0

#设定股票买入最大允许跌幅

config.trade.max.allow.decrease=-9.0

config.source.pool=sh600036

@highOpen=express[maxOpen(22,-1)]

@highClose=express[maxClose(22,-1)]

@high=max[@highOpen;@highClose]

@flag=div[@high;ohlc.close,0]

buy.@flag>value,1.10

特别说明,这里使用的最高价取得是开盘价和收盘价的最大值;

测试结果如下


招商银行波段式量化_第3张图片

数据显示,最近3年买入9次,平均持股20天,最大回撤10%,净盈利69%。相当不错。

历次买卖点如下

2016-01-29,14.75,2016-03-07,15.78,22,持股时间到期

2016-12-30,17.53,2017-02-07,18.57,22,持股时间到期

2017-06-19,20.92,2017-06-27,24.058,7,止盈

2017-12-18,28.1,2018-01-15,32.315,20,止盈

2018-02-09,30.33,2018-03-19,30.71,22,持股时间到期

2018-03-29,28.73,2018-05-03,29.3,22,持股时间到期

2018-06-27,26.68,2018-07-26,28.12,22,持股时间到期

2018-10-19,27.75,2018-11-19,28.95,22,持股时间到期

2018-12-20,26.48,,100,1,持股中,N/A

最近一次买单时20181220日,笔者此日已买入。

根据上述策略,以20日开盘价计算,10%回撤也就是23.83,即6.1%跌幅。同时根据招商银行最近形态,分析认为下周一可能还有下跌空间,但是已经不大了。

另外考虑当前上证指数2516,下跌3~6%也就是2365-2440。

目前持股 上海机场,中国平安,海螺水泥,恒瑞医药,招商银行。恒瑞医药跌的有点夸张,其他还好吧。

最近5年A股市场股票已经把能出现的情况都上演了一遍,千古跌停,牛市熊市,熔断。与美股所处高位不同,A股当前已经处于底部了,至少短期内不会再跌10%。

有句话 - 世界没你想象的那么好,世界也没你想象的那么坏。笔者把他改下,行情没你想象的那么好,也没你想象的那么差。

每次大跌,就是买入的机会,就看你敢不敢。也别想着买在最低点

特别提示:

1.本公众号专门记录牛哥的投资记录,复盘分享,请勿跟盘。

2.文中可能涉及的量化策略仅供参考,笔者不做任何承诺。

3.对公众号内容有批评建议,对量化策略有想法欢迎留言

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