量化程序从回测到实盘

1、回测

当有一个想法时，最快验证这个想法可行性的办法是利用历史数据进行回测，设定起始日期StartDate 和终止日起EndDate，历史行情的获取渠道有很多种比如通达信的api、新浪、tushare等；可以自己封装成一个函数

//获取指定股票,指定日期,指定分钟时刻的价格, MinuteIndex 可以设置范围为0-240,代表9:30-11:30 和 13:00-15:00 的分钟序列 
DataStruct GetData(char * StockCode,int Date,int MinuteIndex );

通过对日期的循环来评估你的想法策略：

for( date=StartDate;date

2、实测

回测效果好后，此时还不能直接进行实盘，毕竟涉及到钱的事还是得谨慎为秒。实测的目的主要还是为了再次验证算法的可行性，防止算法在回测过程中“作弊”，即算法决策时有可能失误的把未来的数据作为了参考。实测是获取实时行情数据再进行决策。
实时行情同样也可以封装成一个函数：

//指定股票则返回最新的行情数据
DataStruct GetCurrentData(char * StockCode);

while(1)
{
	GetCurrentData(char * StockCode);
  	if( YourStrategy() )
  	{
  		SendSimulateOrder();//当策略触发交易，就在实测账户上进行一次下单
  	};
}

实测可以彻底避免这个问题，为什么不一开始就实测呢？因为实测相对来讲就很耗费时间了，你要验证一年的数据就真的得程序跑一年。但是，只要我们有了回测数据，再进行实测的话就并不需要跑那么久的数据了，只需要记录实测的数据一小段与回测数据做一个对比，一模一样的话那就可以了。

3、实盘

有了实测，再实盘就比较简单了，只需要在虚拟下单后面加一个实盘下单操作就可以了。

while(1)
{
	GetCurrentData(char * StockCode);
  	if( YourStrategy() )
  	{
  		SendSimulateOrder();//当策略触发交易，就在实测账户上进行一次下单
  		SendActualOrder(); //对实盘账户进行下单
  	};
}