从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记（2）

这一篇笔记开始讲tushare，这个很强大，一篇讲不完，那就下一篇继续讲。

这一篇的目标是调通它的第一个接口。

这个工具类库是由挖地兔社区开发和维护的，大家可以在微信里添加好友-公众号，然后关注他们的公众号。

这个类库的功能很清晰：从各个地方爬取数据，清洗，结构化，然后将数据提供给使用方，也就是我们。

查看http://tushare.org/trading.html的说明后，发现有部分接口已经开始不再维护，放到了2.0社区（Tushare Pro）了。

然后要调用新的pro接口，需要使用token，token从注册后的账号里获取，注册地址：

https://tushare.pro/register?reg=230649 

大家要是注册请使用上面的地址。

 

我们已经安装了sdk（Software Development Kit），就是tushare类库，先试试老接口。

看了老社区的目录：

• 历史行情数据
• 复权历史数据
• 实时行情数据
• 历史分笔数据
• 实时报价数据
• 当日历史分笔
• 大盘指数列表
• 大单交易数据

我现在需要获取的是：

历史行情数据，复权历史数据，历史分笔数据，大单交易数据

实时的先放在一边，后面再考虑。

其中历史行情数据，必须要调用pro版本接口。

而在获取这些数据之前，我们先要获取一下股票列表。

这个接口在pro版本里，叫stock_basic，接口文档如下：

初步调用代码如下：

#coding=utf-8
import tushare

tushare.set_token('你的token，在账号登录后的个人主页里找')
pro = tushare.pro_api()
data = pro.stock_basic()

打印了下data，是非常熟悉的样式：

 

打印一下它的类型:

print type(data)

看来马上要用到pandas了。

返回的数据字段有点少，看说明，还有几个字段是我想要的，修改一下入参：

data = pro.stock_basic(fields='ts_code,symbol,name,area,industry,list_date,market,is_hs,list_status,exchange,delist_date,curr_type')

第一个接口调通了。

下一篇记录一下数据的保存。