从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(2)

这一篇笔记开始讲tushare,这个很强大,一篇讲不完,那就下一篇继续讲。

这一篇的目标是调通它的第一个接口。

这个工具类库是由挖地兔社区开发和维护的,大家可以在微信里添加好友-公众号,然后关注他们的公众号。

这个类库的功能很清晰:从各个地方爬取数据,清洗,结构化,然后将数据提供给使用方,也就是我们。

查看http://tushare.org/trading.html的说明后,发现有部分接口已经开始不再维护,放到了2.0社区(Tushare Pro)了。

然后要调用新的pro接口,需要使用token,token从注册后的账号里获取,注册地址:

https://tushare.pro/register?reg=230649 

大家要是注册请使用上面的地址。

 

我们已经安装了sdk(Software Development Kit),就是tushare类库,先试试老接口。

看了老社区的目录:

  • 历史行情数据
  • 复权历史数据
  • 实时行情数据
  • 历史分笔数据
  • 实时报价数据
  • 当日历史分笔
  • 大盘指数列表
  • 大单交易数据

我现在需要获取的是:

历史行情数据,复权历史数据,历史分笔数据,大单交易数据

实时的先放在一边,后面再考虑。

其中历史行情数据,必须要调用pro版本接口。

而在获取这些数据之前,我们先要获取一下股票列表。

这个接口在pro版本里,叫stock_basic,接口文档如下:

从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(2)_第1张图片

从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(2)_第2张图片

初步调用代码如下:

#coding=utf-8
import tushare

tushare.set_token('你的token,在账号登录后的个人主页里找')
pro = tushare.pro_api()
data = pro.stock_basic()

打印了下data,是非常熟悉的样式:

从零开始用Python实现股票量化交易之小白笔记(2)_第3张图片

 

打印一下它的类型:

print type(data)

看来马上要用到pandas了。

返回的数据字段有点少,看说明,还有几个字段是我想要的,修改一下入参:

data = pro.stock_basic(fields='ts_code,symbol,name,area,industry,list_date,market,is_hs,list_status,exchange,delist_date,curr_type')

第一个接口调通了。

下一篇记录一下数据的保存。

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