CTP交易软件开发----第一章（一）

从上期技术提供的Demo开始讲起（一）

既然咱们使用的CTP的API接口，当然最好的教程就看看官方的说明文档了，但是，不知道为什么，本人很多时候上他的官网的时候，有时候能上，有时候不能上，如果你不能上的话，我直接把官方文档共享出来好了：
链接：https://pan.baidu.com/s/1GnotRqLV9_oyAgl3E_PcrA
提取码：gw9t
另外，上期官方提供的Demo也共享出来：
链接：https://pan.baidu.com/s/1LzFBTY050yv1TeiInN6W2Q
提取码：0gtu

如果你把上面的资料都下载了，可以对看官主说明文档一步一步的看Demo程序，如果懒得看的话，就看下面我写的吧，应该会比官方文档更容易理解吧。

本文先从行情说起，因为相对比较简单。
先看Demo的文件：

整个项目只有这么几个文件，MdSpi.h/.cpp文件里面定义了CMdSpi类，而且是继承于CThostFtdcMdSpi类的。最底下还包含了一个lib文件，这个lib文件可以属性上面设置，也可以直接从代码层面上加上这样一行：
#pragma comment(lib, “./xxx/thostmduserapi.lib”)

再来看主程序：

其实在代码中，已经注释得比较清楚了，所以不再在这里重复。
行情线程启动后，主线程阻塞，那么行情线程就会来到OnFrontConnected方法中。
行情登录一条线跑下来，如果对函数调用流程清楚的话，后面的就不用多说了，一个函数调用一个函数，到最后，逐一返回，完成行情登录。

完成登录后，如果当前还没有开盘，或放你啥都没有看得到，很可能是因为你在深度行情回调函数中啥东西都没干。
行情初始化完成，假设你已经订阅了合约，而且合约代码没有错（使用已经过期的，或代码不正确）的情况下，那么，正常情况下，Tick行情推送回来就会调用OnRtnDepthMarketData函数，返回的也是一个数据结构的指针，数据结构的各个字段可以查看：

这时候，你可以对Tick数据进行过滤、加工或合成K线等操作。
来到这里行情登录已经算是完成。
但是，这样的代码实在是乱，如果后面再加上交易上来，那么，就会更乱。例如，我们可以提前看看交易的Demo是什么样的：

两个Demo对比来看，是不是很类似？正因为太类似了，所以这些类似的东西都应该把它们封装起来，藏在类里面，让外面的分别区分定义，免得自己都弄混。