程序化交易策略开发语言：EasyLanguage

一、TradeStation开发环境：TDE

1.进入开发环境

2.字典

•  打开字典

• 字典信息：包含了所有的预留单词和函数

3.输出栏

•  输出栏在验证时会显示语法错误

4.语法着色器

•  用于识别特定单词分类，如预留单词、函数、文本、和其他使用特定颜色设置的类型

5.默认属性设置

•  用于设置已保存或新建的策略显示方式或元素计算的一般属性
• 打开方式：（“文件”->“属性”）或（“右键”->“属性”）

二、EL语法

 1.基本语法

1.单词：一般分为5类

• 预留单词（保留字）：如Open、Close、Buy
• 函数：由单词指定访问EL研究存储的公式（如：Average、RSI、Lowest）
• 用户定义单词：用户在编写过程中创建的单词，可用于图形命名、输出、参数和变量名
• 非执行单词：为了提高可读性，在执行中会被跳过（如：of、the、at）
• 属性词：用于设置分析技术或策略的执行、计算规则（如：LegacyColorValue）

2.EL语法不区分大小写，但用户编写程序时，区分大小写的可读性较好

3.语句及表达式

• 单词是所有语言的基本组成部分
• 所有的EL语言工具和规则类似于英语口语的句式表达
• 数值表达式：指向或计算出数值（如：Volume*2）
• 逻辑表达式：比较两个数值，得出真/假结论（如：Close = Open）

4.程序的运算顺序

• EL编辑的程序在运行时，从第一行到最后一行顺序运行
• 需要先运行的公式必须放在前面

5.程序从图标的第一根K线计算到最后一根K线

• TS以K线为基本单位，以图标上的Bars为分析基础
• TS从上至下执行EL指令，从左至右逐个Bar处理，直到最大索引数（MaxBarBack）
• MaxBarBack为所有引用历史数据的分析技术在计算之前需要设定的初始值，它限定最大的数据获取量，即在初次计算时引用的最多历史数据量

2.程序结构

•  语句必须包括4个部分：定义部、赋值部、控制部、执行部
• 程序4个部分的功能依次为：定义变量和参数->变量赋值->判断执行指令的条件->符合条件就执行指令

定义部：

• 由计算机程序计算动态赋值，用“Var:”定义
• 参数由人工外部输入，用“Input:”定义
• 数组，用“Array:”定义

3.程序运算符

1.算数运算符

• + - * /

2.关系运算符

• 等于：“=”
• 不等于：“<>”
• <   >   <=   >=

3.逻辑运算符

• and   or
• 条件判断同时使用时，必须加括号

4.赋值运算符

• =

5.标点符号与括号

• “；”：单个语句结束
• “，”：分隔项目
• “（）”：设置初始值
• “  [ ]  ”：用于指向K线历史去数据，或替换图形，或用于从数组中提取数据
• “  “ ”  ”：文本或标签
• “：”：用于定义变量、参数
• “  { }  ”：多行注释，大括号中间的语句不执行
• “//   ”：单行注释

6.运算符的优先顺序

• 括号 > 算术运算符 > 比较运算符、关系运算符 > 逻辑运算符 > 赋值运算符

4.数据信息

• Open：K线开盘价
• Close：K线收盘价
• High：K线最高价
• Low：K线最低价
• Volume：K线交易量
• Ticks：成交件数
• Bids：委买量
• Asks：委卖量
• Date：K线的结束日期
• Time：K线的结束时间

以下在分钟K线中使用

• OpenD：日开盘价
• CloseD：日收盘价
• HighD：日最高价
• LowD：日最低价
• VolumeDay：日交易量

三、EL的参数和变量

        参数和变量是计算机程序计算时使用的一些数值。为了计算机运行时能够计算和保存这些数据，必须为其预留储存空间。因此，必须对所有参数和变量进行定义并赋值。

1.参数

• 参数：在程序运行前由人工输入的常数；
• 在开发交易策略和技术指标等计算机程序时，必须在程序开始部分对参数进行定义并赋值；
• 定义命令："input:";
• 参数名称可以用英文和中文，英文不区分大小写；
• 参数后面紧跟小括号“（）”，其中的数据为对参数设置基准值；
• 分号结束定义语句，标点必须都为英文字符；
• 参数名称中间不能用空格中断，但参数名称之间可以加空格;
• 例：Input：PeriodSort(5),中期均线周期长度A(20),PeriodLong(60);

2.变量

•  变量：由计算机程序根据赋值公式计算动态更新；
• 定义命令包括：“Var、Vars、Variable、Variables”；
• 输入变量的初始值：" () ";
• 例：Var:MaSort(0),中期均线A(0),MaLong(0);
• 变量类型：数值型（只接收数值结果值）、逻辑型（只接收逻辑判断结果）、文字型（只接收字符串）；
• 三种变量的区分在于初始值，分别为（0）、（false）、（""）;
• 运算符前后的变量类型要一致。

3.内置变量

•  预先定义的可直接使用的变量；
• 数值型：var1~var99；
• 逻辑型：conditiond1~conditiond99。

4.数值的前值引用

•  以K线为基准，参考前值；
• [0]可省略，C与C[0]是相同值；
• 股票上升反转（先前是跌落，现在开始上升）：C>C[1] and C[1]
• 股票跌落反转（先前是上升，现在开始跌落）：CC[2];
• if C[1]<=MA5[1] and C>MA20 then buy();   在前K线股票小与5日移动平均线，在当前K线股票大于5日平均移动值就买入；
• 在分钟K线图上使用日K线的开盘价、最高价等，如果要得到前日值，用"(1)"标示，"[1]"为前一根K线的。

四、EL的控制语句

 1.if语句

• if语句必须和then一起使用；
• then后面不打分号，在运行语句结束后打分号；
• then后可跟一个组句：Begin   End；
• 其他语句用法：（if then ~ else）（if then ~ else if then ~ else）。

2.for语句

•  用法:

        For  循环变量初值  to  循环变量终值

            Begin

            End;

• 没有break语句，若要中途退出循环，可通过给循环变量赋终值实现。

3. while语句

• 用法：

        While  条件

             Begin

             End；

五、EL的函数

  1.基本函数类型

• 简单函数：只保存当前值，但也可以引用历史K线价格

        例：计算10条K线的平均收盘价格并赋值给value1  value1=Average(Close,10);

• 系列函数：自动存储自身先前的值并在每条K线上执行，会在计算中引用先前的函数值

        例：将当前K线成交量添加到上一条K线的函数值，系列函数在每条K线上自动更新  VolTotal=VolTotal[1]+Volume;

• 多输出函数：有些内置函数需要返回多个值，通过使用参数列表中的一个或多个输出参数实现；内置多输出函数对参数的命名通常以“o”开始，表明其是一个用于返回值的输出参数。

2.数学函数和分析函数

•  数学函数：进行一般分析的函数；
• 分析函数：编辑程序时用于比较分析的函数；
• 保留字：在EL程序里面具有特定功能的一些单词。

3.下单指令

• 下单指令：EL的下单功能是通过下单保留字（Buy买入多单开仓、SellShort卖出空单开仓、Sell多单平仓、BuytoCover空单平仓）及其相关语句来实现的；
• Buy和SellShort作为新的开仓指令，但在开新仓之前将对其持有的相反仓位平仓，然后再开新仓；

用法：

• Buy [开仓名]  [下单数量]  [下单方法]
• SellShort  [开仓名]  [下单数量]  [下单方法]
• Sell  [开仓名]  [from entry 开仓名] [数量 [Total]]  [下单方法]
• BuytoCover [开仓名]  [from entry  开仓名]  [数量 [Total]]  [下单方法]
• 交易名称区分大小写。