14.从“遍历性”谈股票

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首先要说一个概念：遍历性(ergodicity)。

定义：空间上的数学期望和时间上的数学期望是一样的，那么就叫有遍历性。

举个例子：A场景：一群人去赌场赌博，99个人没事(有赢有输)，1个人输光了。那么输光的概率是1%。这种同一时间一群人的集合，叫空间上的数学期望。

B场景：如果一个人连续去100次，那么他输光的概率是100%。一个人连续去100次，叫时间上的数学期望。

这两个场景，空间和时间上的数学期望不一样，这就叫没有遍历性。

现在问大家一个问题：如果你在做股票，更趋近哪个场景？

我们用普通投资者来做个实例化。假设你有10000元，股票每天涨10%和跌10%的概率都是50%。如果全部买入一支股票2天，我们来计算下2天后的资金：

10000*0.9*1.1=9900

2天下来你亏了100元，如果很多天之后呢？结果是肯定的：无限接近0

你想到了什么？以后要怎么做？