Roger's Big Bold Bets - 套利

Lesson 1: Basic Arbitrage

最近在和朋友聊投资的东西,然后发现我很多朋友都是存到了一丁点钱(Saving = 10x-20x Monthly Salary) ,然后觉得钱太少投资没什么用。现金又会输通胀,买卖股票又怕亏本,买房又不够付首付。那该怎么办呢?难道要放弃投资么?

当然不行!所以我决定抽点时间出来,教一下大家一些不同的投资技巧和策略。先说明,我不是专业投资者,请当做我乱写一下而已!别亏钱了来砍我!

今天就来说一下套利(Arbitrage)。

其实套利很简单,只要是同一个东西,在同一个或不同的市场当中出现两个价格的情况,然后你想赚取中间的差价,这行为,就叫套利。

先来举一个简单例子:

比如说目前在深圳:RMB/USD = 0.17

而在香港:RMB/USD = 0.16

那就可以在香港用美元买入人民币,然后在深圳卖出人民币换取美元
那你就可以轻松赚取0.17/0.16 = 6.25% 的利润

但是像这种外汇和股票的价差都已经被电脑自动处理了,那在现实生活上套利的机会在哪里呢?

因为我自己有交易虚拟货币,所以我自己经常会做一个比特币现货/期货之间的一个套利。
(以下为真实例子,交易所为Bitmex)

在年初的时候(1月25日)
比特币的价格(XBTUSD, 下图红色)是11,400美元
而比特币的6月期货价格(XBTM18, 下图蓝色)是12,103美元

出现了6.1%的价差。

Roger's Big Bold Bets - 套利_第1张图片

为什么会有价差呢?其实这个叫做溢价,代表XBTM18从1月25日到6月到期日之间的时间价值。随着时间过去,到6月30日那天,XBTUSD的价格就应该和XBTM18一样了

所以,最简单的赚钱方式,就是把这个溢价吃掉。

实际的操作,就是要买入比特币现货(Long BTC/USD Spot),做空XBTM18(Short XBTM18)。

如上图所示,就可以在安全的情况下,半年赚到6.1%的利润。

如果需要放大利润,甚至可以加上杠杆,比如说用10倍的杠杆同时做空和做多,这样就可以把6.1%的利润放大10倍了。

下篇教大家用类似的技巧,不同的方式赚钱~

懂么?有问题不用害羞,欢迎在非工作时间来找我聊天哦~


Roger's Big Bold Bets - 套利_第2张图片

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