李应健
李应健

验证和数据泄露(Validation and Data leakages)

验证(Validation)

验证和数据泄露(Validation and Data leakages)_第1张图片
validation strategies主要有以下三种：

  1. Holdout
    把测试数据分为A，B两部分，在A部分上训练，B部分上验证
  2. K-fold
    把测试数据分为K个部分，K-1个部分上训练，第K个部分验证，循环K次
  3. Leave-One-Out(LOO)
    只留一个样本作为验证集，在其他所有样本上训练，循环次数为总样本数

Data splitting strategies

数据分割为训练集和验证集时，主要有两种情况，与时序有关的，与时序无关的，一般来说
与时序无关时，可以随机分割
与时序有关时，测试集的时间要在验证集时间的前面
总之，分割训练集和验证集的策略，要尽量模仿训练集和测试集的分割模式
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对于时序有关的数据，可以采用以下这validation strategy
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结论
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可能出现的问题
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数据泄露(Data leakages)

数据泄露主要是指我们再训练模型的过程中，获得了我们实际当中本不应该得到的信息，例如在使用股票数据时，用到了今天的收盘价来预测今天的股价
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以下几种数据泄露方式验证和数据泄露(Validation and Data leakages)_第10张图片

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