量化回测平台Backtrader实战-陆一潇-专题视频课程

量化回测平台Backtrader实战—240人已学习
课程介绍    

    课程通过学习Backtrader这一功能丰富的开源回测平台来逐步实现多个量化cta策略的回测实现。Backtrader是一个功能齐全的开源平台，但由于功能多样，且作者出于平台实现性的考虑，对于入门的使用者有一定的难度。这一课程就是为了解决这一问题。
课程收益
    让学习者掌握backtrader核心要点，能够独立对策略进行回测。
讲师介绍
    陆一潇 更多讲师课程
    具有深厚的量化投资理论和实践基础，致力与股票alpha策略、cta策略的研究。
课程大纲
  第1章:初识Backtrader
    1. 量化回测环境安装  8:26
    2. Backtrader框架  19:11
    3. Strategy类的生命周期  5:43
  第2章:Indicator的使用和SMA策略
    1. SMA策略与backtrader的line操作  16:00
    2. SMA Indicator的使用  22:46
    3. 编写自己的Indicator  23:59
  第3章:Dual Thrust和策略优化
    1. Dual Thrust策略的讲解  7:13
    2. datafeed的resampling  3:54
    3. Dual Thrust策略的实现  19:16
    4. 策略优化器的使用  9:38
  第4章:回测的设置
    1. 手续费、滑点、保证金的设置  10:51
    2. Filler设置和演示  3:59
    3. Writer的使用  7:37
    4. Broker的get方法  2:36
  第5章:策略结果分析和评价
    1. Observer与Analyzer  27:49
    2. Pyfolio Analyzer的使用  12:55
  第6章:Portfolio级别的回测-以FOF为例
    1. 数据整合和notebook使用复习  18:10
    2. 股债平衡策略回测  18:01
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