【转载】一文读懂MCMC算法原理

转载自 博客园@刘建平Pinard ,感觉这个讲的比较好懂。

1.说明

个人觉得有几个问题,可以带着问题去读和思考,感觉还是有点价值的,供参考。

1)MCMC要解决的问题是什么?
2)第一个MC体现在哪里?
3)第二个MC体现在哪里?

2.转载内容

MCMC(一)蒙特卡罗方法

MCMC(二)马尔科夫链

MCMC(三)MCMC采样和M-H采样

MCMC(四)Gibbs采样

3.后续

《Deep Learning》第17章是讲MC采样的,那里没有讲这里的这些算法步骤和基本的细节,讲的都是相对更深入的东西,直接看那里可能看不太懂。个人觉得看完这里的基本的,可以再去那里补充些较深的。

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