MACD进阶使用模型回测

2017-07-25 模型回测结果

股票选择：002310 东方园林

时间选择：2017-4-21 – 2017-7-24

样本量：507 条

样本间隔： 30分钟

模型：MACD进阶模型

初始资金：60000元

单次交易量：3000股

持股上限：3500股

买入模式： 异号买入，异号补卖 （关闭激进买入）

交易计算未考虑交易手续费

 

交易信号截图：

 

测试结果：

最佳模型：

l  MACD 组合代码： 229

l  MACD_AVG 比率： 0.7

l  卖出有效率指标 gamma: 0.3

l  交易频率：12次买 + 12次卖

l  买入：共12次

n  异号买入： 6次

n  异号补买： 6次

n  说明MACD_AVG有效值过滤策略和异号补买策略发挥了巨大作用。

l  卖出：共12次

n  收缩卖出：11次

n  收缩补卖标记：1次

n  收缩补卖成功：1次

n  可以看出卖出有效指标gamma成功的降低了收缩卖出的指标敏感度，涉及T+1规则的只占8%，而且成功在第二天第一个交易窗口完成了补卖。

 

 

 

回测结果

l  回测截图：

l  总资产比值收益率： 18.57%

l  交易前总资产： RMB 60000.00

l  交易后总资产： RMB 72240.00

l  总资产比值收益率增长图：

l  可看出收益率平稳上涨，只有第7次交易回落了0.1%。

l  第7次交易细节：

l  可看出，这是一次起始涨幅就不太明显的上升，由异号补买买入，而后很快回落造成了0.1%的损失，但卖出还算及时。

l  如以上情况经常出现则可以考虑是否根据异号补买t+1时点的MACD值上涨幅度观察t+2时点的MACD值，再决定是否买入。