MACD进阶使用模型回测

2017-07-25 模型回测结果

股票选择:002310 东方园林

时间选择:2017-4-21 – 2017-7-24

样本量:507 条

样本间隔: 30分钟

模型:MACD进阶模型

初始资金:60000元

单次交易量:3000股

持股上限:3500股

买入模式: 异号买入,异号补卖 (关闭激进买入)

交易计算未考虑交易手续费

 

交易信号截图:

MACD进阶使用模型回测_第1张图片

 

测试结果:

最佳模型:

l  MACD 组合代码: 229

l  MACD_AVG 比率: 0.7

l  卖出有效率指标 gamma: 0.3

l  交易频率:12次买 + 12次卖

l  买入:共12次

n  异号买入: 6次

n  异号补买: 6次

n  说明MACD_AVG有效值过滤策略和异号补买策略发挥了巨大作用。

l  卖出:共12次

n  收缩卖出:11次

n  收缩补卖标记:1次

n  收缩补卖成功:1次

n  可以看出卖出有效指标gamma成功的降低了收缩卖出的指标敏感度,涉及T+1规则的只占8%,而且成功在第二天第一个交易窗口完成了补卖。

 

 


 

回测结果

l  回测截图:

MACD进阶使用模型回测_第2张图片

l  总资产比值收益率: 18.57%

l  交易前总资产: RMB 60000.00

l  交易后总资产: RMB 72240.00

l  总资产比值收益率增长图:

MACD进阶使用模型回测_第3张图片

l  可看出收益率平稳上涨,只有第7次交易回落了0.1%。

l  第7次交易细节:

MACD进阶使用模型回测_第4张图片

l  可看出,这是一次起始涨幅就不太明显的上升,由异号补买买入,而后很快回落造成了0.1%的损失,但卖出还算及时。

l  如以上情况经常出现则可以考虑是否根据异号补买t+1时点的MACD值上涨幅度观察t+2时点的MACD值,再决定是否买入。

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