学习笔记_vnpy实战培训day01

正期望值系统

期望=仓位*盈利概率*盈利点数-仓位*亏损慨率*止损点数-交易手续费
高频交易:
仓位低,盈利概率高,盈利点数小,交易手续费高
CTA交易:
动态仓位,盈利概率低,盈利点数高
亏损概率高,止损点数低
套利交易:
动态仓位,盈利概率高,盈利点数低
亏损概率低,止损点数低

角色与系统

角色:策略分析师,策略开发员,基金经理,风控

系统

商业客户端:文华、金字塔、TB、MC、博易、通达信、交易师  
在线分析:RiceQuant、JoinQuant、优矿  
定制类:AlgoTrade、VN.PY  

交易体系组成:数据,分析,策略,回测,交易,风控,管理
数据:采集,处理,存储,服务
分析:python,pandas
回测:准备数据,预处理,执行回测,分析,反馈修改参数
策略:套利,cta,以及风控
交易:跨平台,分布式,标准化接口,
风控:风险分散,严谨执行,风控策略
管理:多层监控,风险评估,交易分析,策略评估

数据分类

结构化数据,非结构化数据。原始数据,处理数据

数据采集

实时采集
Tushare使用
通联数据(datayes)
wind数据
RiceQuant
淘宝购买数据
网站共享爬网

数据处理

如何有效地清洗,处理数据

Tick数据训练(去重)
Bar数据回测(主连数据/指数数据)
套利数据 (价差/比率/方差)

数据存储与服务

本地文件存储,MySQL数据库,MongoDB数据库

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