BaoStock：使用python的baostock接口，查询复权因子信息

 

        证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券数据平台。

        提供大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据等。
        通过python API获取证券数据信息，满足量化交易投资者、数量金融爱好者、计量经济从业者数据需求。

        本次介绍 接口：获取复权因子信息query_adjust_factor()。

        （以下代码来自官网，侵删）

        方法说明：获取复权因子信息数据。BaoStock提供的是涨跌幅复权算法复权因子，具体介绍见：BaoStock复权因子简介。

 

        返回类型：pandas的DataFrame类型。

        获取上市以来至当前时间数据。

        示例代码如下：

import baostock as bs
import pandas as pd

# 登陆系统
lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456")
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

# 查询2015至2017年复权因子
rs_list = []
rs_factor = bs.query_adjust_factor(code="sh.600000", start_date="2015-01-01", end_date="2017-12-31")
while (rs_factor.error_code == '0') & rs_factor.next():
    rs_list.append(rs_factor.get_row_data())
result_factor = pd.DataFrame(rs_list, columns=rs_factor.fields)
# 打印输出
print(result_factor)

# 结果集输出到csv文件
result_factor.to_csv("D:\\adjust_factor_data.csv", encoding="gbk", index=False)

# 登出系统
bs.logout()

参数含义：
code：股票代码，sh或sz.+6位数字代码，或者指数代码，如：sh.601398。sh：上海；sz：深圳。此参数不可为空；
start_date：开始日期，为空时默认为2015-01-01，包含此日期；
end_date：结束日期，为空时默认当前日期，包含此日期。

 

 

返回数据说明

参数名称	参数描述
code	证券代码
dividOperateDate	除权除息日期
foreAdjustFactor	向前复权因子
backAdjustFactor	向后复权因子
adjustFactor	本次复权因子

示例数据：

 

        复权因子发生变化时，第2个交易日就可以看到更新。获取到复权因子后，如何计算复权价格，见下篇文章。