BaoStock:使用python的baostock接口,查询复权因子信息

 

        证券宝www.baostock.com是一个免费、开源的证券数据平台。

        提供大量准确、完整的证券历史行情数据、上市公司财务数据等。
        通过python API获取证券数据信息,满足量化交易投资者、数量金融爱好者、计量经济从业者数据需求。

        本次介绍 接口:获取复权因子信息query_adjust_factor()。

        (以下代码来自官网,侵删)

        方法说明:获取复权因子信息数据。BaoStock提供的是涨跌幅复权算法复权因子,具体介绍见:BaoStock复权因子简介。

 

        返回类型:pandas的DataFrame类型。

        获取上市以来至当前时间数据。

        示例代码如下:

import baostock as bs
import pandas as pd

# 登陆系统
lg = bs.login(user_id="anonymous", password="123456")
# 显示登陆返回信息
print('login respond error_code:'+lg.error_code)
print('login respond  error_msg:'+lg.error_msg)

# 查询2015至2017年复权因子
rs_list = []
rs_factor = bs.query_adjust_factor(code="sh.600000", start_date="2015-01-01", end_date="2017-12-31")
while (rs_factor.error_code == '0') & rs_factor.next():
    rs_list.append(rs_factor.get_row_data())
result_factor = pd.DataFrame(rs_list, columns=rs_factor.fields)
# 打印输出
print(result_factor)

# 结果集输出到csv文件
result_factor.to_csv("D:\\adjust_factor_data.csv", encoding="gbk", index=False)

# 登出系统
bs.logout()

参数含义:
code:股票代码,sh或sz.+6位数字代码,或者指数代码,如:sh.601398。sh:上海;sz:深圳。此参数不可为空;
start_date:开始日期,为空时默认为2015-01-01,包含此日期;
end_date:结束日期,为空时默认当前日期,包含此日期。

 

 

返回数据说明
参数名称 参数描述
code 证券代码
dividOperateDate 除权除息日期
foreAdjustFactor 向前复权因子
backAdjustFactor 向后复权因子
adjustFactor 本次复权因子

示例数据:

BaoStock:使用python的baostock接口,查询复权因子信息_第1张图片

 

        复权因子发生变化时,第2个交易日就可以看到更新。获取到复权因子后,如何计算复权价格,见下篇文章。

 

 

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