海龟Tips

1. N=(PDN*19+TR)/20而不是N=(TR)/20,原书上的计算方法会对最近的数据有加权，计算出来的结果也会更平滑一些；
   
   

   ATR
2. 海龟N每周更新一次，在开仓后N就不再变化；
3. 移仓换月时，如果老合约使用10day止盈退出，在新合约上使用新合约的10day；如果老合约使用2N止损退出，则在原来老合约2N止损点上+-新老合约因为移仓所带来的点差；

4. 10days最低是不包含当前交易日的。

   
   
   

   10days最低
5. 海龟最大的风险在于错过大行情。海龟这种趋势跟踪策略，盈利的机率是比较低的，大概在30%-40%之间；往往一次盈利就可以抵消很多次亏损。所以要坚持每次有信号都要进场参与，万一错过大行情，机会成本就很大。
6. 每次都要把开仓和加仓的单子都挂上去，万一因为剧烈行情，行情已经走过去了，没有挂单，又不敢追高就很无奈。因为没有挂加仓单，错过了棉花的行情。
7. 总的合约的真实市价（吨*价格）控制在资金的4倍以内；保证金利用率不要超过50%；这两个条件其实差不多，只是从不同的角度来看总持仓数量。因为没有严格遵守海龟12个单位的总仓位限制，最高28个单位，导致20160421夜盘集体暴跌的时候，浮赢在一个小时内瞬间减半。最终不敢持仓，把所有的仓位都清空了。
8. 目前还是执行单品种3个单位的满仓（加仓2次），4个单位止损（按照第4个虚拟仓位-2N止损）策略，为了扩大持仓品种。将来本金增大了，可以考虑调低每个单位的持仓手数，用来扩大持仓品种。
9. 市场会存在在某一短时间集体暴跌的情况的。跟原来的想法相左，原来认为农产品和工业品的分散持仓可以避免这种情况，看来不行。
10. 不要人为的主观的过滤行情，2016年5月10号左右的螺纹下跌就被我主观过滤掉了。
11. 一个单位亏损2N，两个单位亏损3.5N，三个单位亏了4.5N，四个单位最大亏损5N。
12. 在中长中周期内，如果持仓品种方向一致，则容易出现大级别行情，否则行情可能不大。有待验证？
13. 挣大钱的机会只能来自于大的趋势行情中，其实海龟法则和利佛莫尔的交易思路很像。大行情只能是市场的赏赐，不能急，耐心最好每一次入场，止损止盈，等待大机会的降临。
14. 看驴子博客 “三个单位建仓，四个单位止损” ： 实际建仓的最多三个单位；如果满足了四个单位建仓条件的话，就以第四个虚拟仓位的价格-2N来止损呢；如果不满足四个单位建仓条件的话，还是以3个单位价格-2N；3个单位建仓理论上最大亏损4.5N，如果满足了建仓第4个虚拟仓位的话，将按照第4个虚拟仓位-2N止损，这样最大亏损变为3N。
15. 对于两种退出规则（2N和10day），只要市场满足其中某一个规则的条件，就退出交易。--海龟特训班
16. 系统1中的过滤规则，系统1中20day价格突破的方向是无关紧要的。如果前面一个交易时做空交易并有亏损，而无论新的突破方向是上涨还是下跌，海龟都应该采取该信号，马上进入交易。--海龟特训班
17. 为了计算总的投资单位风险，取多头或空头投资单位的较小值/2；然后多头或空头投资单位较大的减去前值；max（多头单位，空头单位）-min（多头单位，空头单位）/2。比如多头8个单位，空头7个单位，总风险单位=8-7/2=4.5。 --海龟特训班
18. 滑点，跳空处理，如果第一个单位滑点，则加仓/止损点位根据第一个单位实际入场价格计算，而不按照实际系统突破价格计算；如果其他仓位有滑点，针对这个滑点的仓位，止损以实际入场价格-2N计算，其他加仓点位和止损点位还是按照系统规定计算。这样可以保证最大亏损（风险）和系统一致。