时间序列

时间序列（time series），看起来就是一组平常的数据，没有什么特别，如1，2，3…，但是其之所以被称为时间序列是因为其每个数据点与时间戳相关联，即这组数据是按时间排序。

时间序列的时间间隔可以是分秒，也可以是日、周、月、季度、年、甚至更大的时间单位。

时间序列是计量经济学所研究的三大数据形态（另两大为横截面数据和纵面数据）之一，在总体经济学、国际经济学、金融学、金融工程学等学科中有广泛应用。

  时间序列的构成要素

时间序列的构成要素包括长期趋势，季节变动，循环变动，不规则变动。

长期趋势（ T ）：现象在较长时期内受某种根本性因素作用而形成的总的变动趋势；

季节变动（ S ）：现象在一年内随着季节的变化而发生的有规律的周期性变动；

循环变动（ C ）：现象以若干年为周期所呈现出的波浪起伏形态的有规律的变动；

不规则变动（I ）：这是一种无规律可循的变动，包括严格的随机变动和不规则的突发性影响很大的变动两种类型。