期货合约的一些计算

一、合约收益的计算
每张合约价值(Contract Size) 100 USDT,
用户购买了10张,对应合约价值 1000 USDT,
开仓时,1 BTC 价值 10000 USDT
名义价值(合约开仓价值) 10*100/10000 = 0.1 BTC

结算日时,1 BTC 上涨到 15000 USDT,
则用户获取利润 0.1*(15000-10000)=500 USDT
获得收益 500/15000 =0.0333 BTC

二、下单过程的各种参数
1、计算名义价值/开仓价值 Margin Asset
用户以 9800 USDT 价格,20倍杠杆,做多买入 10张合约,
当时标记价格为9602.7USDT
则名义价值 = Qty * contract_multiplier / entry price(开仓价格)
=10*100 / 9800 = 0.1020 BTC

2、计算IMR
IMR = 1 / leverage(杠杆倍数)

3、计算初始保证金 Initial Margin
初始保证金 = 名义价值Margin Asset * IMR
= Qty * contract_multiplier * IMR / entry price
= 0.1020 / 20 = 0.0051 BTC

4、仓位方向
做多为1,做空为-1

5、计算开仓亏损
做多开仓亏损 = 委托数量 * 合约乘数 * 绝对值{最小[0,仓位方向(1/委托价格-1/标记价格)]}
=10
100USDT * 绝对值{最小[0,1*(1/9800-1/9602.7)]}
=0.002096562

做空开仓亏损 = 委托数量 * 合约乘数 * 绝对值{最小[0,仓位方向(1/委托价格-1/标记价格)]}
= 10 * 100USDT * 绝对值{最小[0,-1
(1/9800-1/9602.7)]}
=0

6、计算开仓成本
开仓成本 = 初始保证金 + 开仓亏损 = 0.0051 + 0.002096562
= 0.0072 BTC

持续更新中。。。。

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