期货合约的一些计算

一、合约收益的计算
每张合约价值（Contract Size） 100 USDT，
用户购买了10张，对应合约价值 1000 USDT，
开仓时，1 BTC 价值 10000 USDT
名义价值（合约开仓价值） 10*100/10000 = 0.1 BTC

结算日时，1 BTC 上涨到 15000 USDT，
则用户获取利润 0.1*（15000-10000）=500 USDT
获得收益 500/15000 =0.0333 BTC

二、下单过程的各种参数
1、计算名义价值/开仓价值 Margin Asset
用户以 9800 USDT 价格，20倍杠杆，做多买入 10张合约，
当时标记价格为9602.7USDT
则名义价值 = Qty * contract_multiplier / entry price（开仓价格）
=10*100 / 9800 = 0.1020 BTC

2、计算IMR
IMR = 1 / leverage（杠杆倍数）

3、计算初始保证金 Initial Margin
初始保证金 = 名义价值Margin Asset * IMR
= Qty * contract_multiplier * IMR / entry price
= 0.1020 / 20 = 0.0051 BTC

4、仓位方向
做多为1，做空为-1

5、计算开仓亏损
做多开仓亏损 = 委托数量 * 合约乘数 * 绝对值{最小[0,仓位方向(1/委托价格-1/标记价格)]}
=10100USDT * 绝对值{最小[0,1*(1/9800-1/9602.7)]}
=0.002096562

做空开仓亏损 = 委托数量 * 合约乘数 * 绝对值{最小[0,仓位方向(1/委托价格-1/标记价格)]}
= 10 * 100USDT * 绝对值{最小[0,-1(1/9800-1/9602.7)]}
=0

6、计算开仓成本
开仓成本 = 初始保证金 + 开仓亏损 = 0.0051 + 0.002096562
= 0.0072 BTC

持续更新中。。。。