机器学习-有监督学习-降维：LDA算法(Linear Discriminant Analysis, 线性判别分析)

LDA 是一种有监督学习算法，同时经常被用来对数据进行降维。

相比于PCA，LDA可以作为一种有监督的降维算法。在PCA中，算法没有考虑数据的标签（类别），只是把原数据映射到一些方差比较大的方向上而已。

LDA的中心思想：投影后类内方差最小，类间方差最大。要将数据在低维度上进行投影，投影后希望每一种类别数据的投影点尽可能的接近，而不同类别的数据的类别中心之间的距离尽可能的大。

一、LDA数学推导

现在我们首先从比较简单的二类LDA入手，严谨的分析LDA的原理：

• 假设我们的数据集$D=\{(x_1,y_1),(x_2,y_2),...,((x_m,y_m))\}$,其中任意样本$x_i$为n维向量，$y_i\in \{0,1\}$。我们定义$N_j(j=0,1)$为第j类样本的个数，$X_j(j=0,1)$为第j类样本的集合，而${\mu }_j(j=0,1)$为第j类样本的均值向量，定义${\Sigma }_j(j=0,1)$为第j类样本的协方差矩阵（严格说是缺少分母部分的协方差矩阵）。
• ${\mu }_j$的表达式为：$${\mu }_j=\frac{1}{N_j}\sum _{x\in X_j}x(j=0,1)$$
• ${\Sigma }_j$的表达式为：$${\Sigma }_j=\sum _{x\in X_j}(x-{\mu }_j)(x-{\mu }_j{)}^T(j=0,1)$$
• 由于是两类数据，因此我们只需要将数据投影到一条直线上即可。假设我们的投影直线是向量$w$,则对任意一个样本本$x_i$,它在直线$w$的投影为$w^T{x}_i$,对于我们的两个类别的中心点${\mu }_0,{\mu }_1$,在在直线$w$的投影为$w^T{\mu }_0$和$w^T{\mu }_1$。由于LDA需要让不同类别的数据的类别中心之间的距离尽可能的大，也就是我们要最大化$||w^T{\mu }_0-w^T{\mu }_1|{|}_2^2$,同时我们希望同一种类别数据的投影点尽可能的接近，也就是要同类样本投影点的协方差$w^T{\Sigma }_{0}w$和$w^T{\Sigma }_{1}w$尽可能的小，即最小化$w^T{\Sigma }_{0}w+w^T{\Sigma }_{1}w$。综上所述，我们的优化目标为：$$\underset{w}{argmax}J(w)=\frac{||w^T{\mu }_0-w^T{\mu }_1|{|}_2^2}{w^T{\Sigma }_{0}w+w^T{\Sigma }_{1}w}=\frac{w^T({\mu }_0-{\mu }_1)({\mu }_0-{\mu }_1{)}^{T}w}{w^T({\Sigma }_0+{\Sigma }_1)w}$$
• 我们一般定义类内散度矩阵$S_w$为：$$S_w={\Sigma }_0+{\Sigma }_1=\sum _{x\in X_0}(x-{\mu }_0)(x-{\mu }_0{)}^T+\sum _{x\in X_1}(x-{\mu }_1)(x-{\mu }_1{)}^T$$
• 同时定义类间散度矩阵$S_b$为：$$S_b=({\mu }_0-{\mu }_1)({\mu }_0-{\mu }_1{)}^T$$
• 这样我们的优化目标重写为：$$\underset{w}{argmax}J(w)=\frac{w^T{S}_{b}w}{w^T{S}_{w}w}$$
• 要最大化 $J(w)$，只需要对 $w$ 求偏导，并令导数等于0：

• 于是得出，
  
• 由于在简化的二分类问题中ωTSwω和ωTSBω是两个数，我们令
  
• 于是得：
  
• 整理得：
  
• 从这里我们可以看出，我们最大化的目标对应了一个矩阵的特征值，于是LDA降维变成了一个求矩阵特征向量的问题。J（ω）就对应了矩阵 $S_w^{-1}{S}_B$最大的特征值，而投影方向就是这个特征值对应的特征向量。
• 对于二分类这一问题，由于 $S_B=({\mu }_1-{\mu }_2)({\mu }_1-{\mu }_2{)}^T$，因此 $S_B\omega$的方向始终与$({\mu }_1-{\mu }_2)$一致，如果只考虑ω的方向，不考虑其长度，可以得到

$$\omega =S_w^{-1}({\mu }_1-{\mu }_2)$$

换句话说，我们只需要求 样本的均值 和 类内方差，就可以马上得出最佳的投影方向 $\omega$。这便是Fisher在1936年提出的线性判别分析。

二、PCA与LDA对比

1、从数学推导的角度，PCA与LDA有何区别与联系？

相同点：都转化为求解矩阵特征值、特征向量的问题。
不同点：

• PCA选择的是投影后数据方差最大的方向。由于它是无监督的，因此PCA假设方差越大，信息量越多，用主成分来表示原始数据可以去除冗余的维度，达到降维。
• LDA选择的是投影后类内方差小、类间方差大的方向。其用到了类别标签信息，为了找到数据中具有判别性的维度，使得原始数据在这些方向上投影后，不同类别尽可能区分开。

2、如何从应用的角度分析其原理的异同？

• 从应用的角度，我们可以掌握一个基本的原则：对无监督的任务使用PCA进行降维，对有监督的则应用LDA。
• LDA是一种监督学习的降维技术，也就是说它的数据集的每个样本是有类别输出的。这点和PCA不同。
• PCA是不考虑样本类别输出的无监督降维技术。