R/Finance 2018

2018 年R Finace 芝加哥的会议

2018年6月1日星期五
08:00至09:00	可选的会前教程
	Dirk Eddelbuettel：Rcpp：从简单的例子到机器学习（pdf）
	R. Douglas Martin：量化金融稳健统计教程（pdf）
	Brian Peterson：使用quantstrat / blotter进行定量策略评估（html）
	Dale Rosenthal：财务建模之旅（pdf）
	M. Weylandt，L。Damiano：使用Stan的贝叶斯推理和波动率建模
09:00 - 09:30	报名（2楼）和欧式早餐（3楼）
	研讨会之间的过渡
09:30 - 09:35	开始
09:35 - 09:40	赞助商介绍
09:40 - 10:04	于力：使用R（pptx）分析基金流量点击数据的预测能力
	Daniel Melendez：R的资产和负债管理
	Daniel McKellar：全球金融社区：地理和行业影响（pdf）
	Jonathan Regenstein：Shiny Fama French
10:04 - 10:24	Majeed Simaan：资产配置中经验法则的理性解释（pdf）
10:24 - 10:44	Kris Boudt：最小正则化协方差行列式估计量（pdf）
10:44 - 11:05	打破
11:05 - 11:55	Norm Matloff：统计灰姑娘：我们其余部分的并行计算（pdf）
11:55 - 12:55	午餐
12:55 - 13:15	Matthew Ginley：单调约束下罕见事件预测的近似值（pdf）
13:15 - 13:35	Rainer Hirk：使用R包mvord的多元序数回归模型的信用风险应用（pdf）
13:35 - 13:59	Wilmer Pineda：使用Vine-Copula模型估算风险股票市场价值的贝叶斯估值（pdf）
	Neil Hwang：动态k-Partite随机块模型（pptx）
	Glenn Schultz：规模固定收益分析：利用R和债券实验室改善UST证券市场（pptx）
	Dirk Hugen：通过PL / R扩展与R和PostgreSQL进行投资分析（pdf）
13:59 - 14:19	Michael Gordy：应用于风险管理的预测分布光谱回溯测试（pdf）
14:19 - 14:39	打破
14:39 - 15:09	Mario Annau：hdf5r - 用于R Reloaded的HDF5（html）
	大卫史密斯：用云中的并行编程加速R（pptx）
	Stephen Bronder：Stan（差不多！）现在拥有GPU功能！高斯过程的示例性能（pdf）
	XIn Chen：使用Rcpp进行Gamma分布式数据弹性网络正则化的广义线性模型拟合（pdf）
	JJ Lay：在R中实现具有多个GPU的随机波动率和利率模型（pdf）
15:09 - 15:29	Michael Kane：评估Bittrex加密货币市场的系统性风险（docx）
15:29 - 15:49	William Foote：极端金融中的冒险：重金属的市场风险（docx）
15:49 - 16:13	Justin Shea：经济时间序列过滤：另类方法（pdf）
	Thomas Zakrzewski：Q-Gaussian缺省概率模型（pdf）
	Paul Laux：围绕宏观经济新闻事件的方差风险预测时间（pdf）
	Hernando Cortina：Just Stocks的非样本Alpha（pptx）
16:13 - 17:03	JJ Allaire：使用TensorFlow和R（html）进行机器学习
17:03 - 17:08	有关接待和晚餐的信息
17:08 - 18:38	会议接待
19:08 - 19:08	（可选）转入会议晚宴
19:08 -	（可选）会议晚宴（屋顶，温德姆酒店）
2018年6月2日星期六
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08:00至09:00	咖啡/早餐
09:00 - 09:05	开始
09:05 - 09:35	Ilya Kipnis：波动性ETN交易策略入门（pptx）
	Matt Dancho：** Tidyverse**的时间序列平台（pptx）
	Carson Sievert：使用dash for R为财务构建反应式Web应用程序
	Michael Kapler：交互式探索R中的季节性模式（pdf）
	Bernhard Pfaff：R包rbtc：核心比特币API的实现（pdf）
09:35 - 09:55	Eran Raviv：使用ForecastComb包预测R中的组合（html）
09:55 - 10:15	Leopoldo Catania：预测加密货币时间序列（pdf）
10:15 - 10:35	打破
10:35 - 10:55	Guanhao Feng：Deep Learning Alpha（pdf）
10:55 - 11:15	肖乔：相关的特殊波动率冲击（pdf）
11:15 - 12:05	李登：AI In Finance（pptx）
12:05 - 12:35	Keven Bluteau：异常的语气和异常的回报：事件研究分析（pdf）
	Samuel Borms：R包的编程，计算，汇总和预测与文本情感（pdf）
	Kyle Balkissoon：投资研究的天气和文本数据（pdf）
	Petra Bakosova：季节性影响，趋势和预先公告漂移：从异常到交易（pdf）
	车观：机器学习在数字货币价格预测中的应用（pdf）
12:35 - 13:40	午餐
13:40 - 14:00	David Ardia：质疑有关经济增长的新闻：使用数千种基于新闻的情感价值进行稀疏预测
14:00 - 14:20	Dries Cornilly：用于建模高频金融时间序列的rTrawl包（pptx）
14:20 - 14:40	路易斯达米亚诺：高频股市的分层隐马尔可夫模型（pdf）
14:40 - 15:10	Phillip Guerra：从业者对使用自动交易算法的辩护（pdf）
	Krishna Kumar：基因规划应用于外汇交易
	布莱恩刘易斯：在前往巴纳赫空间途中发生了一件有趣的事情
	Pedro Albuquergue：有条件的自回归价值风险：CAViaR的所有风格。（PDF）
	Angela Li和Soumya Kalra：R-Ladies on Diversity（pptx）
15:10 - 15:30	Stephen Rush：货币风险和信息扩散（pdf）
15:30 - 15:50	打破
15:50 - 16:10	Jasen Mackie：圆形交易模拟（HTML）
16:10 - 16:30	Thomas Harte：交易不可交易的股票：当价格无法观察时定价衍生品（pdf）
16:30 - 16:50	结论
16:50 - 17:05	过渡到克鲁兹布兰卡
17:05 - 21:20	Cruz Blanca会后接待处