机器学习算法[2]--Logistic回归原理详解及sklearn实现

1. Logistic回归

1.1 原理

Logistic回归是一种分类算法，通过将线性回归预测值映射到{0, 1}之间实现预测值到概率的转换；即根据数据集对分类边界线建立回归公式，以此进行分类。

Logistic回归选择Sigmoid作为映射函数，其中Sigmoid函数及其导数如图：

选择Sigmoid函数原因：

• 在(-$\infty$,+$\infty$)区间内单调递增，将所有预测值映射到(0, 1)区间，符合概率的转换
• 在(-$\infty$,+$\infty$)区间内单调可微，便于求解

给定一个大小为$m$的数据集：
$$\mathbf{D}=\{(x_1\text{x1}{x}_1,y_1),(x_2\text{x2}{x}_2,y_2),.....,(x_m\text{xm}{x}_m,y_m)\}$$
则线性回归模型的预测值为：
$$f(x_i\text{xi}{x}_i)={w\text{w}w}^T{x}_i\text{xi}{x}_i$$

Logistic回归通过sigmoid函数将预测值映射到(0, 1)区间，即：
$$h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)=\sigma ({w\text{w}w}^T{x}_i\text{xi}{x}_i)=\frac{1}{1+e^{-{\mathbf{w}}^T{\mathbf{x}}_{\mathbf{i}}}}$$其中$0\le h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)\le 1$，$w\text{w}w=(w_0,w_1,w_2,.....,w_n{)}^T$，$x_i\text{xi}{x}_i=(1，x_i^{(1)},x_i^{(2)},.....,x_i^{(n)}{)}^T$，n为自变量(特征值)个数，$y_i=$ 0或1($i$从1到$m$)

Logistic回归是一种概率判别模型，常用最大似然估计(MLE)进行参数$w\text{w}w$求解，其通过对数似然损失函数，定义如下：
$$L(w\text{w}w)=\frac{-1}{m}\sum _{i=1}^m\left[y_i\log (h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i))+(1-y_i)\log (1-h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i))\right]$$

首先$h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)$关于$w\text{w}w$求导：
$$\frac{\partial h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)}{\partial \mathbf{w}}={x\text{x}x}_i{h}_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)(1-h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i))$$
对$L(w\text{w}w)$关于$w\text{w}w$求导：
$$\begin{array}{rl}\frac{\partial L(w\text{w}w)}{\partial \mathbf{w}}& =\frac{-1}{m}\sum _{i=1}^m\left[{x\text{x}x}_i{y}_i(1-h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i))-{x\text{x}x}_i(1-y_i)h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)\right]\\ & =\frac{-1}{m}\sum _{i=1}^m\left[{x\text{x}x}_i{y}_i-{x\text{x}x}_i{y}_i{h}_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)-{x\text{x}x}_i{h}_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)+{x\text{x}x}_i{y}_i{h}_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)\right]\\ & =\frac{-1}{m}\sum _{i=1}^m{x\text{x}x}_i\left[y_i-h_{\mathbf{w}}(x_i\text{xi}{x}_i)\right]\end{array}$$

因为有非线性项位于求和符号内，所以对$w\text{w}w$无法直接求解(无解析解)

注：二分类Logistic回归是最大熵模型的特例，可将二分类的Logistic回归推广到一对多(one-vs-rest/all)分类或多分类的Logistic回归

1.2 sklearn实现

参考官方文档：点击查看

Logistic回归可通过sklearn库中linear_model下的LogisticRegression类实现

有关参数：

• penalty：增加惩罚项，即L1正则化(‘l1’)，L2正则化(‘l2’)，同时考虑L1和L2正则化-弹性网络('elasticnet)或无(’none)
• dual：是否转换为对偶问题
• tol：求解过程中的残差(当小于该值时停止计算)
• C：反向控制惩罚项的权重，数值越大，惩罚项权重越小
• fit_intercept：是否计算回归模型的截距(常量)，即$w_0$
• intercept_scaling：当求解器为’liblinear‘且需要计算模型截距时才用
• class_weight：类别的权重
• random_state：用于控制伪随机数生成器的种子，仅适用’sag’, ‘saga’和’liblinear’
• solver：选择用于计算的求解器(’liblinear’,'lbfgs’等)
• max_iter：最大迭代次数
• multi_class：选择分类方式，即one-vs-rest(拆解成多个二分类)或多项式
• verbose：对于’liblinear’和‘lbfgs’求解器设置输出日志的详细程度
• warm_start：是否使用上一次计算结果来初始化
• n_jobs：分类并行化时使用的CPU内核数
• l1_ratio：设置弹性网络中L1正则项的比例

有关属性：

• classes_：模型已知的类别标签列表
• coef_：Logistic回归系数，即$w_1\sim w_n$
• intercept_：Logistic回归模型的截距(常量)，即$w_0$
• n_features_in_：自变量(特征值)的个数
• feature_names_in_：自变量的名称，仅当输入自变量有(字符)名称时可用
• n_iter_：所有类满足残差要求时的迭代次数

有关方法：

• decision_function：预测样本到分类超平面的(带符号)距离，即置信度水平
• densify：将回归系数矩阵转化为密集数组形式
• fit：拟合Logistic回归模型，即计算即$w_0\sim w_n$
• get_params：获取对应模型参数
• predict：预测类别
• predict_log_proba：预测概率的对数
• predict_proba：预测概率
• score：获取给定数据集的平均准确度
• set_params：设置对应模型参数
• sparsify：将回归系数矩阵转化为稀疏形式

使用案例

>>> import numpy as np
>>> from sklearn import linear_model

>>> reg = linear_model.LogisticRegression(penalty='none') #实例化Logistic回归模型对象
>>> X = np.array([[1, 1], [3, 2], [4, 7], [2, 5]]) #数据
>>> y = np.array([1, 1, 0, 0]) #类别
>>> reg.fit(X, y) #拟合求解
>>> reg.coef_
[[9.22...,-8.14...]]
>>> reg.intercept_
[9.10...]
>>> reg.classes_
[0, 1]
>>> reg.n_features_in_
2
>>> reg.decision_function([[1, 2]])
[2.03...]
>>> reg.predict_proba(X)
[[0.00..., 0.99...], [0.00..., 1.00...],
 [0.99..., 0.00...], [1.00..., 0.00...]]
>>> reg.predict([[1, 3], [5, 2]])
[0, 1]
>>> reg.score(X, y)
1.0