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随机过程理论知识（五）

高斯随机过程

  • 多维高斯随机变量
    • 一维高斯随机分布
    • 二维高斯分布
    • n维高斯分布
    • 多维随机变量的边沿分布
    • 多维高斯分布随机矢量的条件分布
    • 统计独立性
    • 线性变换
  • 高斯随机过程
    • 定义

高斯随机过程即正态随机过程。由中心极限定理，凡是大量独立的，均匀微小的随机变量的总和都近似服从高斯分布。
高斯过程是二阶矩过程，其特性完全由它的均值和协方差决定。对于高斯随机过程，广义平稳性意味着狭义平稳性。
对于一个随机过程，任意选取n个时刻，得到n个相应的的随机变量，此n个随机变量的分布均为高斯分布，其n维联合分布也是高斯的，则称该过程为高斯随机过程。

多维高斯随机变量

一维高斯随机分布

若随机变量 X X

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