Stata：聚类调整标准误

Stata 命令

• White (1980) 异方差稳健型标准误

*-截面数据
reg y x, robust  
*-面板数据 加入反应个体效应的虚拟变量
areg y x, absorb(id) robust

• 一维聚类调整异方差-序列相关稳健型标准误 (HAC)

*-双向固定效应模型
xtset id year
xtreg y x i.year, fe robust
xtreg y x i.year, fe vce(cluster id)  //与上一条命令等价

• 二维聚类 SE

help vce2way	 // Cameron et al. (2011), 可以估计二维SE, 支持 xtreg
webuse "nlswork.dta", clear
vce2way regress ln_wage age grade, cluster(idcode year)

如果你声明了是面板数据，而且用xtreg命令，后面加r就得到了聚类稳健标准误，就是考虑了异方差和自相关问题